Курсовая работа: Анализ динамики величин курсов акций ОАО НК "Лукойл"

y I = 55,187 + 2,9315 * t

Полученное уравнение показывает, что в исследуемом ряду наблюдается тенденция роста величины курса акций ОАО НК «Лукойл» в течение исследуемого периода в среднем за год на

2,9315 * 2 = 5,863 долл.

2.4 Построение интервального прогноза

Для построения интервального прогноза используем методы прогнозирования на основе темпа роста и экстраполяции по линейной модели.

Метод среднего темпа роста позволяет сделать прогноз по модели:

y = yI*Тр,

где y – последний уровень ряда динамики, у посл = 32,

I – срок прогноза,

Трср – средний темп роста = 1,0372

Прогнозное значение величины курсов акций ОАО НК «Лукойл» составит:

В первом квартале 2009 года = 32 * 1.03721 = 33.19 долл

Во втором квартале 2009 года = 32* 1,03722 = 34.425 долл..

Оценим качество прогноза на основе расчета средней квадратической ошибки прогнозирования.

Таблица 2.6. Расчетная таблица для определения качества прогноза методом среднего темпа роста

Средняя квадратическая ошибка прогнозирования

инвестор вложение капитал акция

Прогнозная величина курса акций, полученная на основе экстраполяции по линейной модели:

В первом квартале 2009 года = 55,187 + 2,9315 * 13 = 93,30 долл.

Во втором квартале 2009 года = 55,187 + 2,9315 * 14 = 96,23 долл.

Сравнение модели прогноза методом экстраполяции и методом темпа среднего роста на основе средней квадратической ошибки показывает, что наиболее точным является прогноз величины курса акций ОАО НК «Лукойл» методом среднего темпа роста (сравним ошибки: прогноз методом среднего темпа роста – 13,22., а методом экстраполяции – 17,307)

Определим границы интервала прогнозировании при доверительной вероятности, равной 0,95

В первом квартале 2009 года. 33,19 ± 2,0739  4.55 < y < 61.83

Во втором квартале 2009 года. 34,425 ± 2,0739  5.785 < y < 63.065

2.5 Сравнение полученного прогноза с реальными данными

По данным РТС курс акций ОАО НК «Лукойл» в первом квартале 2009 году составил 39,74 долл., а во втором квартале – 46,11 долл. Сравним эффективность прогнозирования различными методами.

Вывод

Результаты прогнозирования методом среднего темпа роста имеют минимальное отклонение в размере 6,55 долл. и 11,68 долл. Заключение

В работе был проведен статистический анализ такого явления, как величина курса акций ОАО НК «Лукойл» за период 2003-2008 гг.

В работе были использованы табличный, графический методы, а также метод обобщающих показателей средних характеристик.

Также был применен метод расчета показателей рядов динамики.

Для выявления наличия и направления тенденции использованы методы скользящей средней аналитического выравнивания (регрессионный и корреляционные анализы.

Построены интервальные прогнозы на основе методов среднего темпа роста.

Анализ аналитических показателей показал несомненный рост величины курсов акций ОАО «Лукойл» за весь рассматриваемый период с 2003 года по 2008 год по сравнению с отчетным периодом. Исключение составляют второй и четвертый кварталы 2004 года, третий квартал 2006 года, первый и второй кварталы 2007 года, а также первый, третий и четвертый кварталы 2008 года, когда курс акций в среднем уменьшался на 16%.

Данные, полученные путем расчетов линейной функции, показал, что наблюдается тенденция роста величины курса акций ОАО НК «Лукойл» в течение исследуемого периода в среднем за год на 5,863 долл.

Сравнение модели прогноза методом экстраполяции и методом темпа среднего роста на основе средней квадратической ошибки показывает, что наиболее точным является прогноз величины курса акций ОАО НК «Лукойл» методом среднего темпа роста (сравним ошибки: прогноз методом среднего темпа роста – 13,22., а методом экстраполяции – 17,307)

Список литературы

1.  Букин Л.Л. Статистика: учеб.пособие. – СПб.: Питер, 2007.

2.  Гусаров В.М., Кузнецов Е.И. Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2007. – 480с.

3.  Статистика: Учебник (Под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Юрайт, 2009. – 598

4.  Статистика финансов. – Учебник. – М.: Омега-Л, 2008. – 464 с.

5.  Экономическая статистика: Учебник /Под ред. Ю.Н.Иванова. – М.: Инфра-М, 1998 г.

6.  http://www.fcsm.ru

7.  http://www.lukoil.ru

8.  http://rbc.ru

9.  http://www.rts.ru