|
|
Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")
Приложение Д
Анализ изменений операций с производными финансовыми
инструментами (млн.тенге)
|
Производные финансовые инструменты
|
31.12.2007
|
31.12.2008
|
31.12.2009
|
изменение за 3 года
|
|
Номинальная стоимость
|
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
|
Номинальная стоимость
|
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
|
Номинальная стоимость
|
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
|
Номинальная стоимость
|
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
|
|
Активы
|
Обязательства
|
Активы
|
Обязательства
|
Активы
|
Обязательства
|
Активы
|
Обязательства
|
|
Валютные контракты
|
|
Валютный своп
|
381,001
|
25,724
|
-2,145
|
305,917
|
21,265
|
-34,648
|
303,891
|
37,182
|
-24,011
|
-77,11
|
11,458
|
-21,866
|
|
Процентный своп
|
82,74
|
14,987
|
-5,133
|
124,591
|
0,946
|
-15,548
|
111,743
|
0,25
|
-11,976
|
29,003
|
-14,737
|
-6,843
|
|
Спот
|
74,996
|
0,019
|
-0,025
|
18,563
|
0,002
|
-0,008
|
4,684
|
-
|
-
|
-70,312
|
-0,019
|
0,025
|
|
Опцион
|
-
|
-
|
-
|
23,227
|
0,163
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Форвардные контракты
|
64,652
|
2,105
|
-0,381
|
112,221
|
1,941
|
-4,135
|
1,041
|
0,008
|
-0,004
|
-63,611
|
-2,097
|
0,377
|
|
Контракты на покупку/продажу ценных бумаг
|
|
Своп на ценные бумаги
|
0,592
|
0,023
|
-0,046
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,592
|
-0,023
|
0,046
|
|
Итого
|
|
42,858
|
-7,73
|
|
24,317
|
-54,339
|
|
37,44
|
-35,991
|
|
-18,541
|
-46,609
|
Приложение Е
Анализ производных инструментов, удерживаемых в целях
хеджирования. (млн.тенге)
|
Хеджирование денежных потоков
|
31.12.2007
|
31.12.2008
|
31.12.2009
|
изменение 2008-2009
|
|
Номинальная стоимость
|
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
|
Номинальная стоимость
|
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
|
Номинальная стоимость
|
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
|
Номинальная стоимость
|
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
|
|
Активы
|
Обязательства
|
Активы
|
Обязательства
|
Активы
|
Обязательства
|
Активы
|
Обязательства
|
|
Валютный своп
|
-
|
-
|
-
|
191,476
|
11,952
|
-32,216
|
-
|
-
|
-
|
-191,48
|
-11,952
|
32,216
|
|
Процентный своп
|
-
|
-
|
-
|
14,132
|
0,043
|
-1,618
|
2,524
|
0,011
|
-0,0105
|
-11,608
|
-0,032
|
1,6075
|
|
Итого
|
|
-
|
-
|
|
11,995
|
-33,834
|
|
0,011
|
-0,0105
|
|
-11,984
|
33,8235
|
Приложение Ж
По состоянию на 31 декабря 2007 г. подверженность Группы
валютному риску (млн.тенге)
|
Показатели
|
Тенге
|
Доллар США
|
Евро
|
Российский рубль
|
Прочая валюта
|
Всего
|
|
Денежные средства и счета в НБ РК
|
57,840
|
46,588
|
3,465
|
6,171
|
54,084
|
168,148
|
|
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
|
59,371
|
97,047
|
8,445
|
17,896
|
6,017
|
188,776
|
|
Ссуды, предоставленные банкам
|
12,968
|
125,370
|
56,086
|
11,527
|
6,872
|
212,823
|
|
Ссуды, предоставленные клиентам
|
891,041
|
1369,863
|
24,955
|
79,548
|
0,928
|
2366,335
|
|
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж
|
3,036
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,036
|
|
Инвестиции, удерживаемые до погашения
|
0,317
|
-
|
-
|
-
|
0,058
|
0,375
|
|
Инвестиции в зависимые компании
|
3,222
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,222
|
|
Деловая репутация
|
2,405
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,405
|
|
Основные средства и нематериальные активы
|
31,974
|
-
|
-
|
2,146
|
0,139
|
34,259
|
|
Прочие активы
|
9,568
|
3,791
|
1,555
|
2,318
|
0,621
|
17,853
|
|
Итого активы
|
1071,742
|
1642,659
|
94,506
|
119,606
|
68,719
|
2997,232
|
|
Ссуды и средства банков
|
31,993
|
576,394
|
22,682
|
14,721
|
77,641
|
723,431
|
|
Средства клиентов
|
542,353
|
290,241
|
33,372
|
27,808
|
1,309
|
895,083
|
|
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой
стоимости
|
2,831
|
4,861
|
-
|
0,025
|
0,013
|
7,730
|
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
-
|
363,358
|
194,526
|
57,120
|
124,684
|
739,688
|
|
Прочие привлеченные средства
|
18,929
|
130,005
|
-
|
-
|
-
|
148,934
|
|
Прочие резервы
|
7,235
|
2,528
|
0,804
|
0,060
|
0,011
|
10,638
|
|
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
|
30,486
|
-
|
-
|
-
|
0,010
|
30,496
|
|
Дивиденды к выплате
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,002
|
0,002
|
|
Прочие обязательства
|
8,934
|
1,389
|
1,149
|
1,670
|
0,703
|
13,845
|
|
Субординированный заем
|
28,929
|
79,237
|
-
|
-
|
-
|
108,166
|
|
Итого обязательства
|
671,690
|
1448,013
|
252,533
|
101,404
|
204,373
|
2678,013
|
|
Открытая балансовая позиция
|
400,052
|
194,646
|
-158,027
|
18,202
|
-135,654
|
|
Приложение З
По состоянию на 31 декабря 2008 г. подверженность Группы
валютному риску (млн.тенге)
|
Показатели
|
Тенге
|
Доллар США
|
Евро
|
Российский рубль
|
Прочая валюта
|
Всего
|
|
Денежные средства и счета в НБ РК
|
40,444
|
9,627
|
2,723
|
3,599
|
34,085
|
90,478
|
|
Драгоценные металлы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,317
|
0,317
|
|
Фин. активы, отражаемые по справедливой стоимости
|
35,299
|
3,302
|
9,546
|
5,510
|
4,473
|
58,130
|
|
Ссуды, предоставленные банкам
|
4,499
|
164,905
|
62,302
|
4,779
|
5,328
|
241,813
|
|
Ссуды, предоставленные клиентам
|
725,185
|
1340,347
|
12,024
|
66,171
|
1,055
|
2144,782
|
|
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж
|
12,209
|
2,847
|
-
|
-
|
-
|
15,056
|
|
Инвестиции, удерживаемые до погашения
|
0,600
|
-
|
-
|
-
|
0,176
|
0,776
|
|
Инвестиции в зависимые компании
|
1,775
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,775
|
|
Деловая репутация
|
2,405
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,405
|
|
Основные средства и нематериальные активы
|
33,572
|
-
|
-
|
1,736
|
0,157
|
35,465
|
|
Прочие активы
|
12,034
|
2,526
|
1,368
|
7,376
|
0,504
|
23,808
|
|
Итого активы
|
868,022
|
1523,554
|
87,963
|
89,171
|
46,095
|
2614,805
|
|
Ссуды и средства банков
|
16,512
|
244,090
|
11,211
|
23,847
|
0,731
|
296,391
|
|
Средства клиентов
|
443,862
|
481,640
|
39,467
|
12,505
|
1,979
|
979,453
|
|
Фин.обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
|
52,306
|
2,033
|
-
|
-
|
-
|
54,339
|
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
-
|
359,271
|
188,535
|
22,727
|
107,752
|
678,285
|
|
Прочие привлеченные средства
|
9,362
|
127,962
|
-
|
-
|
-
|
137,324
|
|
Прочие резервы
|
5,379
|
4,322
|
0,351
|
0,221
|
0,003
|
10,276
|
|
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
|
10,196
|
-
|
-
|
-
|
0,009
|
10,205
|
|
Дивиденды к выплате
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,005
|
0,005
|
|
Прочие обязательства
|
13,630
|
2,402
|
0,008
|
0,829
|
0,072
|
16,941
|
|
Субординир. заем
|
38,139
|
79,585
|
-
|
-
|
-
|
117,724
|
|
Итого обязательства
|
589,386
|
1301,305
|
239,572
|
60,129
|
110,551
|
2300,943
|
|
Открытая балансовая позиция
|
278,636
|
222,249
|
-151,609
|
29,042
|
-64,456
|
|
Приложение И
По состоянию на 31 декабря 2009 г. подверженность Группы
валютному риску млн.тенге
|
Показатели
|
Тенге
|
Доллар США
|
Евро
|
Российский рубль
|
Прочая валюта
|
Всего
|
|
Активы
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства и счета в НБ РК
|
61,450
|
7,753
|
16,345
|
2,913
|
2,072
|
90,533
|
|
Драгоценные металлы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,209
|
1,209
|
|
Фин. активы, отражаемые по справедливой стоимости через
прибыли и убытки
|
91,413
|
0,359
|
10,647
|
5,196
|
6,588
|
114,203
|
|
Ссуды, предоставленные банкам
|
13,253
|
120,762
|
6,065
|
3,943
|
4,352
|
148,375
|
|
Ссуды, предоставленные клиентам
|
773,155
|
1338,637
|
10,172
|
37,770
|
1,033
|
2160,767
|
|
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж
|
12,262
|
4,434
|
-
|
-
|
-
|
16,696
|
|
Инвестиции, удерживаемые до погашения
|
0,938
|
-
|
-
|
-
|
0,005
|
0,943
|
|
Прочие активы
|
3,138
|
0,876
|
0,052
|
5,585
|
0,423
|
10,074
|
|
Итого активы
|
955,609
|
1472,821
|
43,281
|
55,407
|
15,682
|
2542,800
|
|
Обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссуды и средства банков
|
4,959
|
178,337
|
9,939
|
15,846
|
0,041
|
209,122
|
|
Средства клиентов
|
632,542
|
549,936
|
75,772
|
14,414
|
3,800
|
1276,464
|
|
Фин. обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыль и убытки
|
30,111
|
5,820
|
-
|
0,060
|
-
|
35,991
|
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
-
|
269,783
|
148,576
|
0,254
|
45,043
|
463,656
|
|
Прочие привлеченные средства
|
19,097
|
12,075
|
-
|
-
|
-
|
31,172
|
|
Дивиденды к выплате
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,015
|
0,015
|
|
Прочие обязательства
|
2,363
|
0,333
|
0,646
|
0,634
|
0,440
|
4,416
|
|
Субординир. заем
|
31,736
|
104,675
|
-
|
-
|
-
|
136,411
|
|
Итого обязательства
|
720,808
|
1120,959
|
234,933
|
31,208
|
49,339
|
2157,247
|
|
Открытая балансовая позиция
|
234,801
|
351,862
|
-191,652
|
24,199
|
-33,657
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|
Приглашения
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
|
