Дипломная работа: Деятельность закрытого акционерного общества коммерческого банка "ФИА-БАНК"
Таким образом, основные
группы кредитов в кредитном портфеле – это долгосрочные и среднесрочные (см.
табл. 49). Учитывая то, что банк привлекает долгосрочные ресурсы в течение
анализируемых периодов, можно назвать данную ситуацию положительно
характеризующей политику банка по размещению ресурсов.
С одной стороны,
долгосрочные размещения позитивно характеризуют банк, так как формирование
долгосрочной базы характерно для крупных и надежных банков, обладающих
положительной репутацией на рынке. А с другой стороны, долгосрочные размещения
(а особенно юридическим лицам) наиболее рисковы, так как велика вероятность
дефолта заемщика, и, следовательно, вероятность невозврата кредита.
Таблица 49 – Классификация
кредитного портфеля по степени срочности
Группа кредита |
2008 |
2009 |
2010 |
тыс.руб. |
уд. вес |
тыс.руб. |
уд. вес |
тыс.руб. |
уд. вес |
Краткосрочная |
387520 |
4,58 |
332605 |
3,74 |
149918 |
1,64 |
Среднесрочная |
3757130 |
44,41 |
1882033 |
21,18 |
2591398 |
28,42 |
Долгосрочная |
4312494 |
50,97 |
6669830 |
75,07 |
6374282 |
69,92 |
Итого |
8460092 |
100,00 |
8884529 |
100,00 |
9116715 |
100,00 |
В процессе исследования
заключительным этапом является определение уровня доходности различных видов
кредитов и их уровень риска.
Рассчитаем доходность
кредитного портфеля и занесем данные в таблицу (см. табл. 50).
Таблица 50 – Доходность
кредитного портфеля ЗАО «ФИА-БАНК»
Показатели |
01.01.2007 |
01.01.2008 |
01.01.2009 |
Совокупный доход по кредитам, тыс.руб. |
1218942 |
1601842 |
1510834 |
Совокупный кредитный портфель, тыс.руб. |
8460092 |
8884529 |
9116715 |
Доходность кредитного портфеля |
0,14 |
0,18 |
0,17 |
Анализ таблицы показал,
что в целом показатель доходности имеет растущую динамику, что является
положительной характеристикой. Это произошло за счет того, что темпы роста совокупного
дохода превзошли темпы роста кредитного портфеля. Но на 01.01.10г. видно, что
по сравнению с 01.01.09г. доходность понизилась, так как объем кредитного
портфеля повысился на 2,6%, а объем дохода по портфелю понизился на 5,7%.
Таблица 51 – Динамика
кредитного портфеля и совокупных доходов по кредитам за анализируемые периоды
Показатели |
01.01.2008 |
01.01.2009 |
Темп
прироста, %
|
01.01.2010 |
Темп
прироста, %
|
Совокупный доход по кредитам, тыс.руб. |
1218942 |
1601842 |
31,41 |
1510834 |
-5,68 |
Совокупный кредитный портфель, тыс.руб. |
8460092 |
8884529 |
5,02 |
9116715 |
2,61 |
Рассчитаем, какой именно
портфель (по типу заемщика) принес банку наибольшие доходы, и занесем данные в
таблицу (см. табл. 52).
Таблица 52 – Анализ
доходности кредитных вложений ЗАО «ФИА-БАНК»
Доходность кредитов банка |
01.01.2008 |
01.01.2009 |
01.01.2010 |
Доходность портфеля кредитов, выданных кредитным
организациям |
0,04 |
0,04 |
0,05 |
Доходность портфеля кредитов, выданных юридическим лицам |
0,14 |
0,19 |
0,16 |
Доходность портфеля кредитов, выданных физическим лицам |
0,15 |
0,17 |
0,23 |
Доходность кредитного портфеля |
0,14 |
0,18 |
0,17 |
Таким образом, снижение
доходности кредитного портфеля на 01.01.10г. произошло за счет снижения
доходности портфеля кредитов, выданных юридическим лицам.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
|