Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

-                     відсутність права на часткове зняття коштів вкладу на період договору;

2. Доходні депозити, основними признаками яких є:

-                     регулярна (щомісячна чи щоквартальна) сплата відсотків;

-                     відсутність права на довкладення коштів до вкладу на період договору;

-                     відсутність права на часткове зняття коштів вкладу на період договору;

3. Накопичувальні депозити, основними признаками яких є:

-                     умови як сплати відсотків в кінці строку так і регулярна (щомісячна чи щоквартальна) сплата відсотків;

-                     наявність права на довкладення коштів до вкладу на період договору;

-                     відсутність права на часткове зняття коштів вкладу на період договору;

4. Універсальні депозити, основними признаками яких є:

-                     умови як сплати відсотків в кінці строку так і регулярна (щомісячна чи щоквартальна) сплата відсотків;

-                     наявність права на довкладення коштів до вкладу на період договору;

-                     наявність права на часткове зняття коштів вкладу на період договору;

У вказаних 4-х сегментах додаткові умови строків сплати відсотків та наявність чи відсутність права управління основним “тілом” депозиту є основою для систематичного регулювання різниці в відсоткових ставках при рівних строках розміщення депозитів.

На рис.2.8 – 2.19 наведені результати оцінки конкурентоспроможності БАНК «Фінанси та кредит» у всіх сегментах ринку залучення депозитів фізичних осіб в Україні. Як показує аналіз даних рис. 2.8- 2.19 маркетингова політика пропозиції банківських послуг фізичним особам БАНК «Фінанси та кредит» характеризується відносно високим рівнем пропонуємих ставок депозитних ресурсів (вкладів населення) – ставки покупки ресурсів. В табл.2.3 наведені коефіцієнти конкурентоспроможності по привабливості ставок покупки ресурсів БАНК «Фінанси та кредит» відносно конкурентів, розраховані як:

а) Коефіцієнт конкурентної привабливості депозитних ставок:

 (2.3)

де – ставка_макс(і) – максимальна ставка депозитів населення і-го виду;

Аналіз результатів, наведених в табл.2.3 та на рис.2.8 – 2.19, показує , що в сегменті ринку банківських послуг для фізичних осіб конкурентні коефіцієнти привабливості БАНК “Фінаси та кредит” в середньому становлять 89,725%, а діапазон коефіцієнтів для різних видів вкладів знаходиться серед значень 72,3% –100%, тобто:

- доходна ставка депозитів для фізосіб в банку знаходиться на першій позиції рейтингу, або в верхньому діапазоні рейтингу, тобто ставки депозитів привабливі для клієнтів, але залучені ресурси є відносно “дорогими”;

- банк застосовує середній рівень обмежувальних бар’єрів по мінімальній сумі вкладу відносно інших банків конкурентів, тобто є привабливим для кілєнтів, але з високою собівартістю обслуговування кожного депозиту, яка зростає із зниженням мінімальної суми депозиту.

Таким чином, проведений аналіз показав:

- конкурентні переваги на ринку послуг фізичним особам в БАНК “Фінанси та кредит” на сучасному етапі забезпечуються політикою максимальних ставок залучення депозитів;

- мінімальні ставки по депозитах БАНК “Фінанси та кредит” визначає тільки по євро, оскільки активний портфель банку в цій валюті є нерозвинутим;

- банк не приймає участі у деяких короткострокових діапазонах вкладів (універсальні на 6 місяців, накопичувальні на 3 місяці), у всіх інших діапазонах банк максимально використовує весь набір інструментів управління депозитами.

Таблиця 2.3 Коефіцієнти конкурентоспроможності БАНК «Фінанси та кредит» за рівнем привабливості депозитних послуг фізичним особам

Рис.2.8 – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті ощадних строкових депозитів фізичних осіб в гривнях (% ставка депозиту)

Рис.2.9. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті ощадних строкових депозитів фізичних осіб в гривнях (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставка депозиту)

Рис.2.11. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті ощадних строкових депозитів фізичних осіб в доларах США (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставки депозиту)

Рис.2.13. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті ощадних строкових депозитів фізичних осіб євро (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставка депозиту)

Рис.2.14. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті доходних строкових депозитів фізичних осіб в гривнях (% ставка депозиту)

Рис.2.15. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті доходних строкових депозитів фізичних осіб в гривнях (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставка депозиту)

Рис.2.17. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті доходних строкових депозитів фізичних осіб в доларах США (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставки депозиту)

Рис.2.19. – Конкурентне позиціонування пропозицій БАНК “Фінанси@К” в сегменті доходних строкових депозитів фізичних осіб євро (обмеження мінімальної суми депозиту в залежності від % ставка депозиту)

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ З УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ КОШТАМИ ТОВ БАНК “ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ”

3.1 Світовий досвід з інтегрованого управління залученими коштами банку

Сучасний світовий банківський досвід показує, що внутрішнє управління залученими коштами з точки зору рентабельності, процентного ризику та ризику ліквідності відбувається за допомогою наступних інструментів [24]:

- встановлення GAP-розривів по активам та пасивам;

- управління рівнем процентної маржі;

- встановлення мінімально допустимих процентних ставок по кредитним операціям та максимально допустимих ставок по залученню депозитів;

- встановлення позиційних лімітів по процентним активам і пасивам;

- управління на основі визначення операції активів та пасивів;

- управління за допомогою імітаційних моделей;

- періодичне стрес-тестування.

Порядок управління процентним ризиком та ризиком ліквідності визначається відповідними положеннями та методиками, що затверджені КУАП та Правлінням банку - цільовою стратегією строкового ГЕП-менеджменту в управлінні активами та пасивами банку

Стратегій управління відсотковим ризиком є дві: фіксація спреду та уп-равління гепом. Оскільки прогнозів щодо динаміки ставок і варіантів реструк-туризації балансу в банку може бути багато, в межах цих загальних стратегій банк може сформувати багато альтернативних сценаріїв, які аналізуються за допомогою прийомів імітаційного моделювання. Стратегія фіксації спреду передбачає максимальну збалансованість позицій за чутливими активами та зобов'язаннями, тобто нульовий геп. У такому разі маржа банку залишається стабільною, незалежною від коливань відсоткових ставок на ринку. У разі зас-тосування стратегії фіксації спреду одержання підвищених прибутків унаслідок сприятливої кон'юнктури ринку стає неможливим, тоді як і додатний, і від'єм-ний геп дають таку потенційну можливість. Зате ця стратегія є найпростішою та досить надійною, адже вона не потребує ні точних прогнозів, ні складного аналітичного забезпечення.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10