Управління кредитними ризиками у банку. Процес здійснення безвиїзного банківського нагляду НБУ за кредитними ризиками банку

19. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.

20. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования - javascript:__doPostBack('_ctl7$lbtSeries','') М.:Издательская группа "БДЦ-ПРЕСС", 2003г. , 256 стр.

21. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов"язань у діяльності банків/ Д.М.Гриджук, В.О.Олійник.- Київ: Істина, 2001.- 256с.

22. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 578 с.

23. Деньги, кредиты, банки : Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. -2-е изд. Перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2000

24. Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / Г.И. Кравцова, Б.С. Войтешенко, Е.И. Кравцов и др. ;под общ. ред. Г.И. Кравцовой , - Мн.: Мерка-ванне, 1994.- 270 с.

25. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ под ред. Профессора Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 622 с.

26. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посіб./ В.В.Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С.Наконечний, Г.І.Великоіваненко; за ред В.В.Вітлінського.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.- 251с.

27. Лагутин В.Д. Кредитование : теория и практика. Учебное пособие.- 3 –е изд. К.: «Знание», 2002, 215 с.

28. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело. Современная система кредитования. -Учебное пособие. - javascript:__doPostBack('_ctl7$lbtSeries','') М.:КноРус , 2006 г., 256 стр.

29. Ляховский В.С., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник по управлению рисками банковской деятельности. - М.:Гелиос АРВ , 2006г., 575 стр.

30. Принципы управления кредитным риском // Базельський комитет по банковскому надзору (N 75 вересень 2000 року).

31. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.

32. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.

33.Уваров К., Куценко О. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: орієнтир на майбутнє // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 1. – С. 60–63.

34. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч.дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2003. – 276с.

35. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 183с.

36. HTTP://www.bank.gov.ua - Офіційний сайт НБУ

37. HTTP://WWW.AUB.COM. UA - Офіційний сайт Асоціації банків України

38. HTTP://WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2007

39. Http:// www.ukrsibbank.com - ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ АКІБ „УКРСИББАНК” за 2007 рік

Додаток А

Загальна інформація про діяльність Банку АКІБ «Укрсиббанк» [39].

Повне найменування українською мовою: Акціонерний комерційний інноваційний банк “УкрСиббанк”. Повне найменування англійською мовою: Joint – Stock Commercial Innovation Bank “UkrSibbank”. Код за ЄДРПОУ: 09807750.

Юридична адреса Банку: Україна, 61050, м. Харків, просп. Московський, 60. Поштова адреса Банку: 04070, м. Київ , вул.. Андріївська 2/12

Телефони у м.Харкові: +38 (057) 732-92-12, тел./факс +38 (057) 703-26-20

Телефони у м. Києві: +38 (044) 537-49-25, (044) 201-22-74 тел/факс: +38 (044) 201-22-54

E-mail office@ukrsibbank.com Internet www.ukrsibbank.com

S.W.I.F.T. код KHABUA2K REUTERS код USBK

SPRINT Mail UKRSIBBANK/BITEX Electronic Mail of NBU UUKP

Дата заснування

Акціонерний комерційний інноваційний банк „УкрСиббанк” є правонаступником комерційного інноваційного банку „Харківінкомбанк”, заснованого 04 травня 1990 року Зборами Засновників, зареєстрованого Держбанком СРСР 18 червня 1990 року і перереєстрованого у Національному Банку України 28 жовтня 1991 року за реєстраційним номером 57.

Згідно з рішенням Установчої конференції 21.10.1991 (протокол №4) комерційний інноваційний банк „Харківінкомбанк” перереєстровано у закрите акціонерне товариство. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 18.06.1992 було змінено найменування банку на АКІБ „УкрСиббанк”. Рішенням Загальних зборів акціонерів 25.08.1993 змінено організаційну форму банку на відкрите акціонерне товариство. Нова редакція Статуту погоджена Національним банку України 27 лютого 2008 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 074087, дата проведення державної реєстрації 28.10.1991 р. Номер запису про заміну свідоцтва 1 480 105 0018 005624.

Банк є юридичною особою у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства України й має цей статус з дати його реєстрації в Державному реєстрі банків.

Назва органу управління, у віданні якого перебуває банк (назва мате-ринської компанії) - Материнським банком АКІБ «УкрСиббанк» є БНП Париба С.А., Франція (BNP Paribas S.A.), код 662042449 RCS PARIS.

Види діяльності, які здійснює Банк та має здійснювати банк

1.Банківська ліцензія НБУ № 75 від 24.12.2001 р. на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України „Про банки і банківську діяльність”.

Термін дії – необмежений.

2. Дозвіл НБУ № 75-2 від 19.11.2002 р. на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України „Про банки і банківську діяльність”:

1. Операції з валютними цінностями:

-неторговельні операції з валютними цінностями;

-ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів – нерезидентів у грошовій одиниці України;

-ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті.

-ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

-відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

-відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

-залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

-залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

-операції з банківськими металами на валютному ринку України;

-інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

2. Емісія власних цінних паперів;

3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

-з інструментами грошового ринку;

-з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

-з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;

10. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Термін дії – необмежений.

3.Ліцензія Серія АБ № 113285 від 22.10.2004 р. видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів:

-діяльність по випуску та обігу цінних паперів;

-депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Термін дії – 22.10.2009 р.

4.Дозвіл № 61 від 09.08.1994 р. на право здійснення діяльності як депозитарій інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії, виданий Міністерством фінансів України.

Термін дії – необмежений.

Інформація про акціонерів, що володіють істотною часткою (більше ніж 5%) акцій у статутному фонді Банку станом на кінець дня 31.12.2007р.

Загальними зборами акціонерів АКІБ "УкрСиббанк", що відбулися. 20.12.06 року, прийнято рішення про збільшення статутного фонду банку на 375 000 000 (триста сімдесят п’ять мільйонів) гривень 00 копійок. Збільшення Статутного фонду відбулось шляхом додаткової емісії 7 500 000 000 штук простих іменних акцій.

У 1 кварталі 2007 року банком, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, здійснено підписку на акції, укладено договори та в повному обсязі отримано від акціонерів грошові кошти на збільшення розміру Статутного фонду, а саме:

·          БНП Париба С.А., Франція – 191 250 000,00 грн.;

·          ЗАТ „Українська металургійна компанія”, Україна – 148 125 000,00 грн.;

·          ХК „Лаакс Інвестментс ЛТД, Люксембург – 35 625 000,00 грн.

30.03.07 року відбулась державна реєстрація змін до Статуту і розмір Статутного фонду на 01.04.2007 року складав 2 125 000 000 (два мільярди сто двадцять п’ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Загальними зборами акціонерів від 07.05.07 року прийнято рішення про збільшення Статутного фонду банку на 450 000 000 (чотириста п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок. Збільшення Статутного фонду відбувалося шляхом додаткової емісії 9 000 000 000 штук простих іменних акцій.

Підписку на акції здійснено з 04.06.2007 року по 20.06.2007 року включно шляхом укладення договорів та сплати акціонерами грошових коштів на збільшення Статутного фонду. Внески акціонерів розподілені наступним чином:

·          БНП Париба С.А., Франція – 229 500 000,00 грн.;

·          ЗАТ „Українська металургійна компанія”, Україна – 177 750 000,00 грн.;

·          ХК „Лаакс Інвестментс ЛТД, Люксембург – 42 750 000,00 грн.

Відповідно до державної реєстрації змін Статуту, з 30.07.2007 року розмір Статутного фонду АКІБ „УкрСиббанк” на 01.10.2007 року становить 2 575 000 000 (два мільярди п’ятсот сімдесят п’ять мільйонів) гривень 00 копійок.

АКІБ „УкрСиббанк” продовжує збільшувати свій Статутний фонд. 19.09.2007 року відбулися Загальні збори акціонерів, на яких прийнято рішення про збільшення Статутного фонду Банку шляхом додаткової емісії 10 000 000 000 шт загальною номінальною вартістю 500 000 000,00 грн. Розмір Статутного фонду становитиме 3 075 000 000,00 грн. Розміщення акцій п’ятнадцятої емісії відбуватиметься шляхом закритого (приватного) розміщення у 2 етапи:

§     Перший етап – з 21 грудня 2007 р. по 8 січня 2008 р. Під час проведення першого етапу розміщення реалізовується рівне переважне право акціонерів на придбання акцій АКІБ „УкрСиббанк” п’ятнадцятої емісії в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі банку на дату початку проведення першого етапу розміщення акцій – 21 грудня 2007 р.

§     Другий етап – з 9 січня 2008 р. по 10 січня 2008 р. Під час проведення другого етапу розміщення реалізовується право існуючих акціонерів, в порядку черговості в залежності від дати надходження заяви, на придбання акцій п’ятнадцятої емісії у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право на першому етапі розміщення.

Розмір власного капіталу на звітну дату

Станом на 31.12.2007 власний капітал АКІБ «УкрСиббанк» становив 3 032 327 тис. грн. (три мільярди тридцять три мільйони чотириста сімдесят три тисячі гривень).

Додаток Б

Рух резервів під заборгованість за кредитами в АКІБ «Укрсиббанк» (тис.грн.)

За звітний 2007 рік повернуто раніше списаних кредитів на суму 250 тис.грн.

Додаток В

Економічні нормативи діяльності АКІБ «Укрсіббанк»

Станом на 01.01.08 значення обов’язкових економічних нормативів, встановлених НБУ, за індивідуальною звітністю АКІБ „УкрСиббанк” (ф.№ 611) склали:

o        регулятивний капітал (Н1) – 4 100 млн.грн. (нормативне значення – не менше екв.8 млн.євро, або 60 млн.грн.),

o        норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 11,25% (нормативне значення – не менше 10%),

o        норматив адекватності основного капіталу (Н3) – 7,21% (нормативне значення – не менше 4%),

o        норматив миттєвої ліквідності (Н4) – 63,54% (нормативне значення – не менше 20%),

o        норматив поточної ліквідності (Н5) – 81,33% (нормативне значення – не менше 40%),

o        норматив короткострокової ліквідності (Н6) – 38,84% (нормативне значення – не менше 20%),

o        норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 10,77% (нормативне значення – не більше 25%),

o        норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 10,77% (нормативне значення – не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу),

o        норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) – 4,91% (нормативне значення – не більше 5%),

o        норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) – 10,88% (нормативне значення – не більше 30%),

o        норматив інвестування в цінні папери (Н11) – 2,90% (нормативне значення – не більше 15%),

o        норматив загальної суми інвестування (Н12) – 5,50% (нормативне значення – не більше 60%),

o        норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку (Н13) – 3,81% (нормативне значення – не більше 30%),

o        норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Н13-1) – 1,80% (нормативне значення – не більше 20%),

o        норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Н13-2) – 2,01% (нормативне значення – не більше 10%).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7