Управление кредитованием корпоративных клиентов и физических лиц

В процессе проведения мониторинга важным моментом является оценка банком выгодности его взаимодействия с конкретным клиентом. Как правило, в региональных банках такая оценка сводится к оценке оборотов и остатков средств клиента на его расчетном счете, а также к оценке либо возможного дохода банка от предоставления предприятию ссуды, либо расхода от привлечения его средств на депозит. В условиях постоянного изменения состояния других субъектов рынка банку самому необходимо определенным образом реагировать на изменения внешней среды, то есть так изменять параметры своего состояния, чтобы наилучшим образом использовать конъюнктуру. С этой целью необходимо проводить перманентный анализ состояния среды, одним из элементов такого анализа выступает сегментация своих клиентов.

Оценивая в целом значение и цели проведения сегментированного мониторинга корпоративных клиентов банка, перечислим требования, которым должно отвечать качественно проведенное сегментирование клиентов:

- возможность качественной и количественной оценки корпоративных клиентов, результаты которой должны быть представлены в измеримых показателях в целях соответствующей интерпретации и сравнения различных клиентов;

- результаты сегментации должны соответствовать реальной ситуации;

- оперативность и простота проведения сегментации.

В связи с этим возникает необходимость построения в банке системы оперативного мониторинга, которая позволяет проводить анализ текущей работы с корпоративными клиентами, своевременно выявлять тенденции во взаимоотношениях банка с предприятиями и обладает надежной информационной основой для выбора сегментов рынка, на которых банку целесообразно сосредоточить свои усилия. Проведение мониторинга отдельных корпоративных клиентов предполагает ежедневный (ежемесячный) контроль уровня их прибыльности, который осуществляется с помощью оперативного анализа операций банка с отдельными клиентами. В методическом плане к мониторингу предъявляются следующие требования:

- определение реальной картины прибыльности работы банка с клиентом на текущий момент;

- отслеживание уровня прибыльности отдельных операций банка с клиентом;

- учет сложившихся во взаимоотношениях банка с клиентом тенденций для своевременного принятия управленческого решения по конкретному вопросу;

- оценка не только экономической выгоды работы с клиентом, но и ее значимости для повышения имиджа банка, ожидания будущей доходности, для решения вопроса проникновения на новый рынок и т.д.;

- обеспечение ранжирования всех клиентов по общей выгодности работы банка с ними.

Значимость проведения клиентского мониторинга на уровне коммерческого банка заключается, таким образом, в следующем:

1) клиентский мониторинг позволяет в условиях высокой конкуренции на рынке банковских услуг разрабатывать стратегию банка в части формирования прочной клиентской базы: за счет сохранения отношений с ключевыми корпоративными клиентами, развития отношений с предприятиями среднего бизнеса либо за счет привлечения новых клиентов, относящихся к приоритетным отраслевым сегментам и группам корпоративных клиентов;

2) организация мониторинга корпоративных клиентов создает условия для проведения глубоких маркетинговых исследований потребностей и спроса клиентов на новые банковские продукты и услуги, емкости рынка, степени удовлетворенности клиентов банковским обслуживанием и т.п.;

3) проведение мониторинга помогает формировать общий маркетинговый план банка, продуктовые планы бизнес-подразделений, планы продаж филиалов, а также осуществлять практическую реализацию этих планов.

В условиях жесткой конкуренции банки приходят к пониманию, что важно не только увеличивать количество корпоративных клиентов, но и располагать информацией о них. В этом смысле проведение мониторинговых наблюдений следует рассматривать как необходимое условие обеспечения конкурентоспособности банка и как инструмент управления клиентскими отношениями. Назначение мониторинга заключается в обеспечении более высокого уровня обслуживания корпоративных клиентов и получении точной и эффективной информации, позволяющей наилучшим образом понимать бизнес и возникающие потребности корпоративных клиентов, осуществлять постоянную оценку их нужд и потребностей.

2.3 Международная банковская практика оценки корпоративных клиентов

Практика выдачи корпоративных кредитов по-прежнему остается актуальной: обслуживание корпоративных клиентов как оптовых покупателей всегда было одним из приоритетных направлений банковской деятельности[7]. Современная экономическая ситуация и здоровая конкуренция подталкивают банки к расширению кредитного предложения в области корпоративного кредитования. Наряду с понижением процентной ставки простота оформления и скорость предоставления кредита становятся факторами конкурентной борьбы банков за новых клиентов.

На сегодняшний момент решение о предоставлении кредита компании зачастую принимается "вручную" на основе проведенного банком финансового анализа состояния компании-заемщика, поэтому внедрение в банках автоматизированных систем оценки кредитоспособности компаний является крайне актуальным, помогая банковским учреждениям выйти на качественно новый уровень управления своей доходностью.

Как же на практике осуществляется скоринговая оценка корпоративных заемщиков? В своей статье мы хотели бы поделиться западным опытом управления рисками в корпоративном секторе.

Исторически кредитный скоринг возник около 50 лет назад в форме так называемых скоринговых карт. Устройство и использование скоринговой карты несложно (таб. 1). Характеристики для скоринга могут быть выбраны из любого имеющегося в распоряжении источника данных о потенциальном заемщике. Подобными характеристиками могут служить демографические факторы (например, сектор экономики, к которому относится основная деятельность компании-заемщика; страна регистрации; как долго существует компания и т.п.), характеристики, отражающие уже существующие отношения между клиентом и банком (например, как долго компания является клиентом банка, количество используемых кредитных продуктов, насколько ответственно она подходит к осуществлению оплаты, предыдущие обращения в банк), и, наконец, финансовые данные о компании (например, годовой оборот, прибыль, размер капитала, число сотрудников и т.д.).

Таблица 1.Пример скоринговой карты для корпоративных клиентов[8]

На основании статистических исследований каждому признаку назначается определенное количество баллов (чем выше кредитоспособность и добросовестность клиента по тому или иному признаку, тем более высокий балл мы этому признаку присваиваем). При этом принимается во внимание предикативная (прогнозная) сила каждого такого фактора, наличие корреляций между ними и другие статистические характеристики исследуемой совокупности объектов. Окончательный балл компании-претендента - это сумма баллов для каждого признака скоринговой карты, которые она набрала в результате. В зависимости от этого количества баллов определяется максимальный размер ссуды, которую банк готов предоставить данному корпоративному заемщику.

Таким образом, знания об имеющихся корпоративных клиентах позволяют нам прогнозировать профиль потенциальной компании - заемщика банка. Поскольку со временем данные обновляются, естественно, периодически происходит модификация самой скоринговой карты: некоторые признаки становятся более значимыми, а другие отходят на второй план. Коррекция карт производится регулярно, а ее периодичность зависит от объема кредитов.

Скоринговый балл претендента, обратившегося за кредитом, сравнивается с баллами корпоративных клиентов, уже существующих в банке, и на этой основе делаются определенные выводы о его возможном поведении в будущем. Прогнозная модель строится с помощью таких аналитических методов, как логистическая регрессия или нейронные сети. Затем вычисляется вероятность дефолта первого (второго, третьего...) платежа, и строится соответствующая PD-модель.

В результате вычисляется определенный балл отсечения, после сопоставления с которым принимается решение о предоставлении кредита.

Хотелось бы добавить несколько слов и о LGD-модели (Loss Given Default/сумма задолженности), предсказывающей вероятность выхода из просроченной задолженности. Она гораздо сложнее, предсказать поведение дефолтного клиента затруднительно ввиду того, что оно сильно диверсифицировано: клиент может выплатить кредит полностью, но не оплатить проценты; может оплатить сумму долга частично; может выплачивать общую сумму долга годами и т.д.

Принимая также во внимание, что реальных дефолтов в российских банках пока накоплено недостаточно, говорить о статистически релевантной LGD-модели в корпоративном секторе пока преждевременно. Хотя, в принципе, в западных банках с применением продвинутых аналитических подходов (линейной регрессии, нейронных сетей и т.д.) Recovery Rate (процент вероятности возвращения дефолтного клиента обратно в "хорошего") вычисляется достаточно точно.

Касаясь вопросов моделирования, невозможно обойти вниманием валидацию моделей, которая также является обязательным требованием Базеля II. Любая, даже идеально построенная, модель должна быть апробирована и подтверждена на предмет точности своих прогнозов. Валидация моделей может производиться разными способами.

Наиболее часто встречается out-of-sample validation, когда большая часть имеющихся данных (примерно 70%) используется для построения модели, а оставшаяся часть (не задействованная в моделировании) идет на ее валидацию. Этот подход позволяет убедиться, что "успешная" на одних данных модель продолжает строить точные прогнозы и на других данных кредитного портфеля. Неудобство применения метода возникает лишь при недостаточном количестве данных, которые вам приходится еще при этом делить. Здесь хочется отметить, что статистически релевантными результатами считаются те, что получены на выборке, содержащей как минимум 2000 записей и достаточное количество дефолтов.

Заканчивая тему моделирования, хотелось бы также коснуться еще такого интересного вопроса, как стресс-тестинг. Этот метод позволяет "глубже" узнать кредитный портфель, позволяя рассчитать потенциальные потери на сильно изменяющемся рынке. Для российских банков с их динамично растущим портфелем это особенно актуально, когда возможность возникновения очередного "черного вторника" не кажется такой уж нереальной.

Для реализации моделирования в корпоративном секторе используются разные средства программного обеспечения.

Заключение

Сегодня, в условиях развития товарного и становлении финансового рынка, резко меняется структура банковской системы. Коммерческие банки стали неизменной принадлежностью рыночной структуры. Коммерческие банки - главные центры кредитной системы.

Современные коммерческие банки - это кредитно-финансовые учреждения универсального характера. Он не только принимает вклады населения, предприятий, но и выдает кредиты.

Идет поиск оптимальных форм устройства кредитной системы, эффективно работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания коммерческих структур. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших задач экономической реформы в России.

Задача усложняется тем, что кроме чисто экономических трудностей добавляются социальные: постоянно меняется законодательная база; желание мафиозных структур прибрать к рукам такое высокодоходное в условиях инфляции дело, как банковское; стремление большинства банкиров получить сиюминутную прибыль - как следствие - развитие только одного направления деятельности, что ведет к угрозам банкротства отдельных банков и кризисам банковской системы в целом.

Понятно, что недостаточно просто объявить о создании новых кредитных институтов. Коренным образом должна измениться вся система отношений внутри банковского сектора, принципы взаимоотношений банков и их клиентов, необходимо изменить психологию банкира, воспитать нового банковского работника - хорошо образованного, думающего, инициативного и готового идти на обдуманный и взвешенный риск. На это требуется время. Необходимо, путем вдумчивого изучения зарубежной практики, восстановить утраченные рациональные принципы функционирования кредитных учреждений, принятые в цивилизованном мире и опирающиеся на многовековой опыт рыночных финансовых структур.

Таким образом, мы видим, что банки играют очень важную роль в экономике. Поэтому именно с налаживания нормально функционирующей банковской системы нужно начинать выход из кризисного положения, сложившегося у нас в стране.

Зачастую банки выдают кредиты физическим лицам и корпоративным предприятиям, даже не проверив их состоятельность. Все это приводит к ухудшению экономической ситуации в стране.

Поэтому необходимо упорядочить работу банков, увеличить контроль за их деятельностью, и, только после этого, коммерческие банки в России, как и в странах Европы, станут действительным фундаментом кредитной системы.

Также в заключении необходимо сказать, что в настоящее время в каждом коммерческом банке России должна быть организована служба внутреннего контроля. Эта структура должна быть самостоятельным подразделением, подчиненным непосредственно главе банка.

Она должна контролировать как операции банка (чтобы не допустить слишком рискованных сделок), так и деятельность его сотрудников. Раз в год служба внутреннего контроля должна отчитываться перед ЦБ.

Система внутреннего контроля за основными видами рисков банковской деятельности организуется на трех основных уровнях: индивидуальном (уровень сотрудника), микро - и макроуровне (см. Приложение 1).

Список литературы

1.                 Аргунов И.А. Коммерческие банки. - М.: Банковский журнал, 2009- с.137 - 142.

2.                 Ачкасов А.И. Банковская система. - М.: АО Консалтбанкир, 2008- с.13 - 32.

3.                 Банки / под. ред. В. Колесникова. - М.: Финансы и статистика, 2006- с.140 - 190.

4.                 Банковская система России. Настольная книга банкира - книга 1 - М.: Банки, 2009. - с.237 - 242.

5.                 Банковское дело/ В. Колесников. - М.: Финансы и статистика, 2008- с.29-56.

6.                 Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 2008- с.75 - 142.

7.                 Банковское дело // под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. - М.: Финансы и статистика, 2009- с.13 - 42.

8.                 Банковское дело в России (в 3 томах) // под. общ. ред. Кумок С.И. - М.: АОЗТ Вече, 2008- с.20-50.

9.                 Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Бабичевой Ю.А. - М.: Экономика, 2007- с.12- 156.

10.            Белоглазова Г.Н. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. – Новосибирск: НГУ, 2009- с. 12 - 89.

11.            Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. - М.: Банки и биржи, ИО ЮНИТИ, 2008- с.17 – 56.

12.            Варьяш И.Ю. Банковский мониторинг предприятий. // Деньги и кредит, 2009, №10. - с.22-26.

13.            Виноградов В.В. О положении в экономике и банковской системе - М.: Бизнес и банки, № 11, 2009- с.37 - 42.

14.            Воронин Ю.М. Макроэкономическое регулирование кредитными рисками. // Банковское дело, 2009, №9.- с.14 - 17.

15.            Доллан Э.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика.– М.: Экономика, 2005- с.137 - 242.

16.            Дробозина Л.А., Окунева Л.П., Андросова Л.Д. и др. Финансы. Денежное обращение. кредит: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004- с.137 – 205.

17.            Ибрагимова Т.Ю. Взгляд на надежность сквозь призму международного опыта // Финансист, № 46, 2009- с.22-26.

18.            Коммерческие банки - основа кредитной системы? //Бизнес, №31(550), 2009. - с.11-13

19.            Коммерческий словарь. / Под ред. Азрилияна А.Н. - М.: Фонд Правовая культура, 2006- с.37.

20.            Коротков П.А. О некоторых проблемах управления кредитованием банка в современных условиях. // Деньги и кредит. – 2009, №9. - с.28 - 33.

21.            Коротков П.А. Проблемы Финансовой стабильности и устойчивости банковской системы. // Деньги и кредит. – 2009, №1. - с.42.

22.            Кредитной системе нужна стабильность. // Экономика и жизнь. – 2008, №1. - с.4.

23.            Лексис В.И. Кредиты банков – М.: Перспектива, 2003- с.3 1- 52.

24.            Мороз А.Н. Основы банковского дела.– М.: Знания, 2004 - с.72- 42.

25.            Москвина В. Снижение риска кредитования предприятий. // Бизнес и банки, 2008, №30. - с.2 - 10.

26.            Основы банковской деятельности в условиях перехода к рынку. / Под ред. Тимохина Г.С. – Казань: КФЭИ, 2005- с.52 - 103.

27.            Соколинская Н.Э. Стратегия управления банковскими рисками. // Бухгалтерский учет, 2009, №12. - с.13 - 19.

28.            Тукмаков И.Ш. О некоторых вопросах деятельности кредитных организаций на территории РФ. // Банки, кредиты, бизнес, 2009, 12. - с.3.

29.            Усоскин В.М. Современный коммерческий банк, М.: ИПЦ Вазар-Ферро, 2001- с.137 - 145.

Приложение. Уровни системы внутреннего контроля кредитного механизма коммерческих банков[9]

[1] Коротков П.А. О некоторых проблемах управления кредитованием банка в современных условиях. // Деньги и кредит. – 2009,  №9. - с.28 - 33.

[2] Банковская система России. Настольная книга банкира -  книга 1 - М.: Банки, 2009. - с.237 - 242.

[3] Белоглазова Г.Н. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. – Новосибирск:  НГУ, 2009- с. 12 - 89.

[4] Банковская система России. Настольная книга банкира -  книга 1 - М.: Банки, 2009. - с.237 - 242.

[5] Белоглазова Г.Н. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. – Новосибирск:  НГУ, 2009- с. 12 - 89.

[6] Соколинская Н.Э. Стратегия управления банковскими рисками. //   Бухгалтерский учет, 2009,  №12. - с.13 - 19.

[7] Коротков П.А. О некоторых проблемах управления кредитованием банка в современных условиях. // Деньги и кредит. – 2009,  №9. - с.28 - 33.

[8] Соколинская Н.Э. Стратегия управления банковскими рисками. //   Бухгалтерский учет, 2009,  №12. - с.13 - 19.

[9] Кредитной системе нужна стабильность. // Экономика и жизнь. – 2008,  №1. - с.4.

Страницы: 1, 2, 3