Совершенствование управления кредитными рисками коммерческого банка. Дипломная работа по банковскому делу
Мы
считаем, что рост кредитного портфеля будет происходить за счет увеличения
объемов потребительского кредитования на неотложные нужды, а также на
кредитование на покупку, строительство и реконструкцию жилья. Есть предпосылки
для дальнейшего развития овердрафтного кредитования по карточным счетам
клиентов.
Кредитный
риск ««БТА-Казань»» в целом оценивается на основе анализа кредитного портфеля.
Этот анализ в свою очередь во многом построен на основе картотеки
кредитоспособности клиентов и позволяет выявить совокупный риск и долю рисковых
кредитов в общем объеме банковских ссуд.
Одним
из способов управления кредитным риском в ««БТА-Казань»» является составление
списка ссуд «особого внимания». Цель составления этого списка заключается в:
1.
выделении проблемных ссуд и классификация их по группам риска;
2.
определении форм дополнительного контроля и анализа за отдельными
группами проблемных ссуд;
Об эффективности
действующей в ««БТА-Казань»» системы управления кредитными рисками
свидетельствует сохранение высокого качества ссудного портфеля.
Отметим,
что ««БТА-Казань»» неуклонно наращивает свой финансовый и интеллектуальный
потенциал, расширяя спектр услуг. Банком успешно реализуется программы по
поддержке среднего и малого бизнеса, расширению территориальной сети.
Третья
глава работы посвящена рекомендациям по совершенствованию управления кредитным
портфелем ««БТА-Казань»».
Предложения
по совершенствованию методики формирования и управления кредитным портфелем
заключается в том, что для внедрения в практику апробированных методов оценки
кредитного риска требуются более обширная информация о клиенте, чем та, которой
располагает ««БТА-Казань»», а также налаживание некоторых видов небалансового
учета.
На
основании этого, мы считаем что внедрение системы скоринга в практику оценки
кредитоспособности физических лиц ««БТА-Казань»» повысит эффективность работы
за счет выработки единого стандарта принятия решения по предоставлению
товарного кредита оптовым покупателям, а также за счет снижения риска
невозврата денежных средств.
Скоринг
представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации
необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющую выборку клиентов на
«плохих» и «хороших».
Применение
метода скоринговой оценки кредитоспособности клиента предоставляет банку эффективный
инструмент регулирования спроса и предложения потребительского кредита.
Однако,
определяющими факторами при принятии решения о кредитовании юридических лиц
будут оставаться эффективность бизнеса заемщика, рентабельность финансируемого
проекта, а также поддержания стабильных оборотов по счетам в банке для
физических лиц - стабильный доход, т.е. его платежеспособность.
Как рыночный
кредитный институт, ««БТА-Казань»» сталкивается с различными видами рисков,
влияющих на результат его деятельности, кредитным риском, риском ликвидности,
рыночном риском, риском концентрации и т.д. Разумно проводимая консервативная
политика, своевременный мониторинг всех факторов риска и оперативным
реагированием на возможные негативные тенденции позволили банку в прошлом году
избежать потерь, сохранить и упрочить ведущие позиции.
Избежать
необоснованных потерь и обеспечить сохранность капитала, позволяет целостная
система риска-менеджмента, что предполагает дальнейшее совершенствование ее
методологической базы.
На наш
взгляд, в ««БТА-Казань»» является необходимым создание эффективной системы
риск-менеджмента (СРМ). Для эффективного функционирования такая система должна
обеспечить решение следующих основных задач:
-
оптимизировать отношение потенциальных возможностей, рисков, размера
капитала, темпов роста банка;
-
реализовывать системный подход к оценке и управлению рисками;
-
соотносить риски и потенциальные возможности для достижения наилучших
результатов;
-
составлять важнейшую часть процесса принятия управленческих решений;
-
улучшать управляемость банка с помощью создания адекватной структуры
контроля.
Таким
образом, эффективная система скоринга способна значительно снизить издержки и
потери кредитования, тем самым укрепив конкурентные позиции банка, однако
неэффективная - может привести к серьезным убыткам, (если очень повезет) то
только к недополученной прибыли. Поэтому система кредитного скоринга должна
строиться на самых эффективных и проверенных технологиях анализа данных и ее
разработкой должны заниматься профессионалы.
В
заключении отметим, что в непростых условиях «БТА-Казань» сумел утвердиться как
стабильный финансовый институт, заслужить авторитет в банковском сообществе
Татарстана и России, но не останавливается на достигнутом, ищет резервы, направления
роста и совершенствования.
Список
использованных источников и литературы
Источники
Опубликованные
1.
О банках и
банковской деятельности : Федеральный Закон Российской Федерации от 3.03.05г. N-7-ФЗ// Собрание законодательства
Российской Федерации.-2005.-N26.
2.
Об обязательных
нормативах банков: Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 16
января 2006г. N110-И //Вестник Банка России. 2006.- N 28.
3.
О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,
по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положения Центрального Банка
России от 26 марта 2004г N
254-П // Вестник Банка России.-2007.-N 212.
4.
О порядке
предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств:
Положения ЦБР от 31.08.06г. N254-П//
ФЗ Собрание законодательства Российской Федерации.
5.
О порядке
регулирования деятельности коммерческих банков:Инструкция ЦБ РФ N 21 // Российская газета. –2006. –N34 (от14.07.2006г).
6.
О центральном
Банке Российской Федерации: Федеральный Закон Российской Федерации от 10 июля
2007.N2 86-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.-2007.-N28.
Неопубликованные
7.
Годовой отчет за
2007 год// Официальный сайт «БТА-Казань».
Литература
8.
Аврамченко
Р.Кредит для «зачистки» экономики/ Р.Аврамченко//Банковские технологии.-2007.- N12.-с.18.
9.
Аксененко Р.
Анализ качества функционирования коммерческого банка Банковское дело.-2006.-N2.-с.18.
10. Аксененко Р. Банковский кредит – вещь
доступная/ Аксененко Р.// Банковское дело.-2006.-N22. - с.16.
11. Алабанов И.Т.,Гончарук А.В.,Савинская
Н.А. Деньги и финансовые институты.-СПб.:Питер,2006.- 156 с.
12. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное
обращение, кредит и банки. - М.: Финстатинформ, 2006. – 165 с.
13. Банковское дело: Учебник/ Под
ред.Г.Г. Коробовой. -М.: Юристь, 2006. 189 с.
14. Банковское дело: Учебник для
студ.вузов / Под ред. А.К.Лаврушина М.: Финансы и статистика, 2005.- 125 с.
15. Банковское дело: Учебник/ Под ред.
В.И.Колесникова и Л.П. Кроливецкой. –М.: Финансы и статистика,2006. – 231 с.
16. Банковское дело. Справочное пособие
под редакцией Ю.А. Бабичевой, 2004. – 231 с.
17. Банковское право/Под ред. Л.Г.
Ефимовой.- Москва: Бек, 2006.- 145 с.
18. Банки и банковские операции /Под. ред.
Жуковой Е.Ф., Максимова Л.М. Маркова О.М.: Банки и биржи, 2006. – 327 с.
19. Банки и банковское дело /Под. ред. И.Т.
Балабанова.- СПб.: Питер, 2007. 239 с.
20. Белацкий Е.Р. Проблемы управления
кредитными рисками ЕКО 2004.- №5. – с.14-17.
21. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих
банков. -М.: Банки и биржи, 2005. – 313 с.
22. Беляков А.В., Ломакина Е.В. Кредитный
риск: оценка, анализ, управление// Финансы и кредит.- 2003.- №9 (69).-с.5-7.
23. Братко А.Г. Банковский кредит и
концепция кредитных бюро/А.Г.Братко// Бизнес и банки.-2007.-N219.-с.14.
24. Брычкин А.В. Оценка кредитоспособности
контрагентов и создание резервов под возможные потери по дебиторской
задолженности на предприятии/ А.В. Брычкин//Финансы и кредит. –2003.-N21.-с.33.
25. Букато В.И., Львов Ю. И. Банки и
банковские операции в России.- М.:ФИС, 2005. – 125 с.
26. Бюро кредитной инвентаризации //Секрет
фирмы.-2006.-№3.-с.22-28.
27. В.Н. Едронова. Кредитный договор как
основа взаимоотношений банка и заемщика/ В.Н. Едронова, С.Ю. Хасянова Финансы и
кредит.-2006.-N2.-с.3.
28. В.Н. Едронова. Современная стратегия
и тактика российских коммерческих банков в области кредитования/ В.Н. Едронова,
С.Ю. Хасянова Финансы и кредит.-2005.-N3.-с.3.
29. В.Н. Едронова. Современная стратегия
и тактика российских коммерческих банков в области кредитования/ В.Н. Едронова,
С.Ю. Хасянова// Финансы и кредит.-2005.-N3.-с.3.
30. В.Н. Едронова. Пути совершенствования
кредитной политики/ В.Н. Едронова, С.Ю. Хасянова// Финансы и кредит.-2006.-N4.-с.3.
31. В.Н. Едронова. Технология выдачи
кредита/ В.Н. Едронова, С.Ю. Хасянова// Финансы и кредит.-2006.-N5.-с.3.
32. В.Н. Едронова, Модели анализа
кредитоспособности заемщиков/ В.Н. Едронова, С.Ю.Хасянова// Финансы и
кредит.-2005.-N6.-с.9.
33. В.Н. Едронова. Оценка рейтинга
кредитной заявки/ В.Н. Едронова, С.Ю. Хасянова// Финансы и кредит.-2007.-N7.-с.3.
34. Габеева М. А. Как в капле воды.
Проблемы и перспективы развития банковской системы региона Банковское дело в
Москве, 2005, N8 (128). – с.17-20.
35. Габузов В.Ф. Финансово-кредитный
словарь.- М.: Финансы и статистика, 2007. – 131 с.
36. Гуревич М.И. Предложения по развитию
банковского сектора России/ М.И. Гуревич О.В. Горшков//Банковское дело.-2006.-N1.-с.27.
37. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под
ред. О.И. Лаврушина .-М.: Финансы и статистика,2004. – 135 с.
38. Джимбинов К.Д. Факторы усиления кредитной
активности банков К.Д.Джимбинов Бизнес и банки.-2006.-N14.-с.12.
39. Едронова В.Н. Классификация
банковских кредитов и методов кредитования/ В.Н. Едронова, С.Ю. Хасянова Финансы
и кредит.-2007.-N1.
40. Ермаков С.Л. Работа коммерческого
банка по кредитованию заемщиков: Методические рекомендации. - М.: Алес, 2005. –
350 с.
41. Кабушкин С.Н. Управление банковским
кредитным риском: Учебное пособие .-М.: Новое знание,2006. – 127 с.
42. Кабушкин С.Н. Классификация и факторы
банковского кредитного риска Вестник Ассоциации Белорусских Банков.-2002. - №29.
– с.21-23.
43. Кадыров А.Н. Методика определения
категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля
банка/ А.Н.Кадыров//Финансы и кредит.-2007.-N7.-с.25.
44. Корпоративное банковское дело:
управление корпоративным кредитным риском/Программа EC TACIS. Банковская академия,- Франкфурт, 2007. – 125
45. Куличева О.А. Кредитное регулирование
оборотных средств предприятия в условиях рынка: Диссертация к.э .н.
–Астрахань,2006. – 200 с.
46. Организация деятельности коммерческих
банков: Учебник /Под ред. Г.И.Кравцовой.- М.:БГЭУ,2007. – 135 с.
47. Овчаров А.О. Организация управления
рисками в коммерческом банке//Банковское дело, 2005, №1.-с.7.
48. Основы банковского дела в Российской
Федерации: Учеб. пособие /под. ред О.Г. Семенюты.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
– 320 с.
49. Панова Г.С. Кредитная политика
коммерческого банка.- М.:ИКЦ «ДИС». 2006. – 111 с.
50. Пещанская И.В. Организация
деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004.- 320с.
51. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент.
- М.: Дело, 2005. – 125 с.
52. Руководство по кредитному менеджменту
Под ред. Б.Эдвардса .-М.: Инфра-М. 2003. – 135 с.
53. Русанов Ю.Ю. Банковский менеджмент.
Уч. пособие, М:ЮНИТИ, 2004. 155 с.
54. Сабиров М.З. Кредитный портфель коммерческого
банка: Дис. к.э.н.-М.,2006.-163с.
55. Севрук В. Банковские риски. М.: Экономист.-
2004. – 134 с.
56. Современный коммерческий банк /Под
ред. В.М. Усоскина, Москва: ИПЦ “Вазар-Ферро” 2003. – 134 с.
57. Соколинская Н.Э. Кредитные риски в
российском банковском секторе: факторы и менеджмент //Банковские услуги.-
2006.-№ 5.-С.2-28.
58. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Учебное
пособие для вузов.- М.: Мисанта, 2006. – 201 с.
59. Тони Райс, Брайн Койли. Финансовые
инвестиции и риск. М.: Инфра- М, 2007. – 200 с.
60. Финансовый менеджмент / Под ред. Н.Ф.
Самсонова. М:ЮНИТИ, 2005. 231 с.
[1] Аврамченко Р.Кредит для «зачистки» экономики/
Р.Аврамченко//Банковские технологии.-2007.- N12.-с.18.
[2] Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском
банковском секторе: факторы и менеджмент //Банковские услуги.- 2006.-№
5.-С.2-28.
[3] Аксененко Р. Банковский
кредит – вещь доступная/ Аксененко Р.// Банковское дело.-2006.-N22. - с.16.
[4] Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском
банковском секторе: факторы и менеджмент //Банковские услуги.- 2006.-№
5.-С.2-28.
[5] Братко А.Г. Банковский кредит и концепция кредитных
бюро/А.Г.Братко// Бизнес и банки.-2007.-N219.-с.14.
[6] Банки и банковское дело
/Под. ред. И.Т. Балабанова.-СПб.: Питер, 2007. – 239 с.
[7] Белацкий Е.Р. Проблемы
управления кредитными рисками //ЕКО 2004.- №5. – с.14-17.
[8] Бюро кредитной инвентаризации //Секрет
фирмы.-2006.-№3.-с.22-28.
[9] О банках и банковской
деятельности : Федеральный Закон Российской Федерации от 3.03.05г. N-7-ФЗ// Собрание законодательства Российской
Федерации.-2005.-N26.
[10] Об обязательных
нормативах банков: Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 16
января 2006г. N110-И //Вестник Банка России. 2006.- N 28.
[11] Банки и банковские
операции /Под. ред. Жуковой Е.Ф., Максимова Л.М. Маркова О.М.: Банки и биржи,
2006. – 327 с.
[12] Панова Г.С. Кредитная
политика коммерческого банка.-М.:ИКЦ «ДИС». 2006. – 111 с.
[13] Тони Райс, Брайн Койли.
Финансовые инвестиции и риск. М.:Инфра-М, 2007. – 200 с.
[14] Алабанов И.Т.,Гончарук
А.В.,Савинская Н.А. Деньги и финансовые институты.-СПб.:Питер,2006.- 156 с.
[15] В.Н. Едронова.
Современная стратегия и тактика российских коммерческих банков в области
кредитования/ В.Н. Едронова, С.Ю.Хасянова// Финансы и кредит.-2005.-N3.-с.3.
[16] Деньги, кредит, банки: Учебник/
Под ред. О.И.Лаврушина.-М.:Финансы и статистика,2004. – 135 с.
[17] Букато В.И., Львов Ю. И.
Банки и банковские операции в России.- М.:ФИС, 2005. – 125 с.
[18] Годовой отчет за 2007 год//
Официальный сайт «БТА-Казань».
[19]
Годовой отчет за 2007 год//
Официальный сайт «БТА-Казань».
[20] Годовой отчет за 2007
год// Официальный сайт «БТА-Казань».
[21]
Годовой отчет за 2007 год//
Официальный сайт «БТА-Казань».
[22]
Годовой отчет за 2007 год//
Официальный сайт «БТА-Казань».
[23] Аврамченко Р.Кредит для «зачистки» экономики/
Р.Аврамченко//Банковские технологии.-2007.- N212.-с.18.
[24] Джимбинов К.Д. Факторы
усиления кредитной активности банков /К.Д.Джимбинов// Бизнес и банки.-2006.-N14.-с.12.
[25] Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском
банковском секторе: факторы и менеджмент //Банковские услуги.- 2006.-№
5.-С.2-28.
[26] Корпоративное банковское
дело: управление корпоративным кредитным риском/Программа EC TACIS. Банковская академия,-
Франкфурт, 2007. – 125 с.
[27] В.Н. Едронова. Пути
совершенствования кредитной политики/ В.Н. Едронова, С.Ю.Хасянова// Финансы и
кредит.-2006.-N4.-с.3.
[28] Пещанская И.В.
Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М,
2004.- 320с.
[29] Банковское право/Под ред. Л.Г. Ефимовой.- Москва:Бек, 2006.- 145 с.
[30] Братко А.Г. Банковский кредит и концепция кредитных
бюро/А.Г.Братко// Бизнес и банки.-2007.-N219.-с.14.
[31] Гуревич М.И. Предложения
по развитию банковского сектора России/ М.И. Гуревич,О.В. Горшков//Банковское
дело.-2006.-N1.-с.27.
[32] Аврамченко Р.Кредит для «зачистки» экономики/
Р.Аврамченко//Банковские технологии.-2007.- N12.-с.18.
[33] Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском
банковском секторе: факторы и менеджмент //Банковские услуги.- 2006.-№
5.-С.2-28.
[34] В.Н. Едронова. Оценка
рейтинга кредитной заявки/ В.Н. Едронова, С.Ю.Хасянова// Финансы и
кредит.-2007.-N7.-с.3.
[35] Бюро кредитной инвентаризации
//Секрет фирмы.-2006.-№3.-с.22-28.
[36] Овчаров А.О. Организация
управления рисками в коммерческом банке//Банковское дело, 2005, №1.-с.7.
[37] Бюро кредитной инвентаризации
//Секрет фирмы.-2006.-№3.-с.22-28.
[38] Кабушкин С.Н. Классификация и факторы банковского
кредитного риска // Вестник Ассоциации Белорусских Банков.-2002. - №29. –
с.21-23.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|