МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Оптимизация кредитного портфеля (на примере Красноярского Городского отделения Сбербанка России № 161)

    Значение S наряду с другими факторами используется для определения рейтинга заемщика.

    Таблица 19 – Расчет суммы баллов

    Коэффициенты

    Фактическое значение

    Категория

    Расчет суммы баллов

    1

    2

    3

    4

    К1

    В этих ячейках отражается полученное расчетное значение соответствующих коэффициентов.

    В этих ячейках отражается категория которой соответствует полученный коэффициент.

    S=0,11 х Категория К1 + 0,05 х Категория К2 + 0,42 х Категория К3 + 0,21 х Категория К4 + 0,21 х Категория К5.

    К2

    К3

    К4

    К5


    Для остальных показателей третьей группы (оборачиваемость и рентабельность) не устанавливаются оптимальные или критические значения ввиду большой зависимости этих значений от специфики предприятия, отраслевой принадлежности и других конкретных условий.

    Оценка результатов расчетов этих показателей основана, главным образом, на сравнении их значений в динамике.

    Качественный анализ основан на использовании информации, которая не может быть выражена в количественных показателях.

    Для проведения такого анализа используются сведения, представленные заемщиком, службой безопасности и информация базы данных.

    На этом этапе оцениваются различные виды кредитных рисков:

    1) отраслевые:

    - состояние рынка по отрасли;

    - тенденции в развитии конкуренции;

    - уровень государственной поддержки;

    - значимость предприятия в масштабах региона;

    - риск недобросовестной конкуренции со стороны других банков;

    2) акционерные:

    - риск передела акционерного капитала;

    - согласованность позиций крупных акционеров;

    3) регулирования деятельности предприятия:

    - подчиненность (внешняя финансовая структура);

    - формальное и неформальное регулирование деятельности;

    - лицензирование деятельности;

    - льготы и риски их отмены;

    - риски штрафов и санкций;

    - правоприменительные риски (возможность изменения в законодательной и нормативной базе);

    4) производственные и управленческие:

    - технологический уровень производства;

    - риски снабженческой инфраструктуры (изменение цен поставщиков, срыв поставок и т.д.);

    - риски, связанные с банками, в которых открыты счета;

    - деловая репутация (аккуратность в выполнении обязательств, кредитная история, участие в крупных проектах, качество товаров и услуг и т.д.);

    - качество управления (квалификация, устойчивость положения руководства, адаптивность к новым методам управления и технологиям, влиятельность в деловых и финансовых кругах).

    Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение рейтинга заемщика, или класса.

    Устанавливается 3 класса заемщиков:

    - первоклассные - кредитование которых не вызывает сомнений;

    - второго класса - кредитование требует взвешенного подхода;

    - третьего класса - кредитование связано с повышенным риском.

    Рейтинг определяется на основе суммы баллов по пяти основным показателям, оценки остальных показателей третьей группы и качественного анализа рисков.

    Сумма баллов S влияет на рейтинг заемщика следующим образом:

    S = 1 или 1,05 - Заемщик может быть отнесен к первому классу кредитоспособности;

    S больше 1, но меньше 2,42 - соответствует второму классу;

    S равно или больше 2,42 - соответствует третьему классу.

    Далее определенный таким образом предварительный рейтинг корректируется с учетом других показателей третьей группы и качественной оценки Заемщика. При отрицательном влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен на один класс. Для физических лиц Банком разработана целая линия кредитных продуктов. Благодаря такому разнообразию удается удовлетворить все категории клиентов. Особенности этих кредитов отражены в таблице 20.


    Таблица 20 – Сравнение видов кредитных продуктов предлагаемых Сбербанком России населению

    Вид кредита

    Срок кредитования

    Возможность досрочного погашения без уплаты тарифа

    Сумма кредита не зависит от платежеспособности

    Нецелевой кредит

    1

    2

    3

    4

    5

    Ипотечный кредит

    До 30 лет

    +

    -

    -

    Кредит "Ипотечный+"

    До 30 лет

    +

    -

    -

    Кредит на недвижимость

    До 30 лет

    +

    -

    -

    "Автокредит" на

    покупку нового

    автомобиля

    До 5 лет

    +

    -

    -

    "Автокредит" на покупку

    Подержанного автомобиля

    До 5 лет

    +

    -

    -

    На неотложные нужды

    До 3 лет

    +

    -

    +

    Пенсионный

    До 3 лет

    +

    -

    +

    Доверительный

    До 3 лет

    +

    -

    +

    Корпоративный

    До 3 лет

    +

    +

    +

    "Образовательный кредит"

    До 11 лет

    +

    -

    -

    Кредит под залог ценных бумаг

    До 6 месяцев

    +

    +

    +

    Как видно из таблицы 20, Банк старается удовлетворить все потребности своих клиентов, предоставляя им большой выбор кредитных продуктов.

    По данным ЦБ в 2007 году объём выданных кредитов физическим лицам достиг 3,6 трлн. руб., показав рост всего на 50,37%.

    Основным локомотивом рынка остаётся автокредитование. Пластиковые карты напротив, показали скромную динамику роста, не оправдав ожиданий экспертов.

    Развитие экономики и увеличение доходов населения положительно сказались на росте кредитного рынка России. Это позволило расширить круг потенциальных заёмщиков, как за счёт увеличения числа потенциальных клиентов, которые могут обратится за кредитом и в отношении которых будет вынесено положительное решение, так и в росте предложения платных услуг, которыми они могут воспользоваться. "По нашим данным число таких потребителей за 2007 год возросло более чем вдвое: с 13% до 28% от общей численности населения", - отмечает начальник управления маркетинга банка "Уралсиб" Михаил Воронько.

    Лидером рейтинга по кредитованию физических лиц, без учёта ипотеки, стал "Сбербанк", объём выданных кредитов которого достиг 485,7 млрд. руб., а прирост за год составил 9,76%. Второе место, с отрицательной динамикой в 13,38%, занимает банк "Русский Стандарт", выдавший кредитов на 193,3 млрд. руб. Тройку лидеров замыкает банк ВТБ 24, с показателем 91,7 млрд. руб. и лучшим среди top5 ростом - 192,68%.

    В таблице 21 на основе данных сайта raiting.rbc.ru показаны суммарные показатели кредитов выданных банками физическим лицам без учета ипотеки.


    Таблица 21 – Банки по объемам выданных кредитов физлицам в 2007г. (без учёта ипотеки)

    Банк

    Выдано кредитов физлицам (без учёта ипотеки) в 2007г., млн. руб.

    Изменение за год, %

    Количество выданных кредитов физлицам (без учёта ипотеки) в 2007г., шт.

    Портфель кредитов физлицам (без учёта ипотеки) на 01.01.08, млн. руб.

    2

    3

    4

    5

    6

    1. Сбербанк

    485 718.1

    9,76

    3 644 402

    654 595.0

    2. Русский Стандарт

    193 253.2

    -13.38

    9 508 847

    182 222.9

    3. ВТБ 24

    91 681.0

    192.68

    895 469

    81 417.4

    4. Росбанк

    61 324.8

    -10.90

    832 610

    84 174.8

    5. Русфинанс Банк

    55 708.2

    57.17

    1 214 159

    56 422.0

    6. ХКФ-Банк

    53 823.5

    32.55

    4 934 105

    30 588.5

    7. Альфа-Банк

    48 527.5

    75.65

    985 678

    41 398.1


    Как видно из таблицы 15 Сбербанк России значительно опережает своих конкурентов по кредитному портфелю физических лиц, но также нельзя не заметить, что темп прироста этого портфеля достаточно низкий всего 9,76%, в то время как один из главных конкурентов Сбербанка России – банк ВТБ 24 за тот же период показал темп прироста равный 192,68%.

    А по количеству выданных кредитов можно сделать вывод о том, что Банк в первую очередь предпочитает выдавать сравнительно большие суммы кредитов (в среднем 133000руб.).

    Такие показатели являются следствием того, что Банк не практикует "магазинные" кредиты. С одной стороны это потеря сегмента рынка, но с другой такие кредиты имеют очень высокую степень риска и могут привести к снижению ликвидности банка и уменьшению качества его кредитного портфеля.

    Примерно такую же кредитную политику ведет и банк ВТБ 24 (средний размер выданного физическому лицу кредита 102000 руб), но менее развитая филиальная сеть и меньшие ресурсные возможности не позволяют ему на равных конкурировать со Сбербанком России, который является крупнейшим банком восточной Европы.


    2.3 Анализ кредитного портфеля ОАО Сбербанк России


    Банк может выдавать кредиты, проводить другие активные операции, приносящие доходы, лишь в пределах имеющихся у него свободных ресурсов. Следовательно, операции, в результате которых формируются такие ресурсы банка (пассивные операции), играют первичную и определяющую роль по отношению к операциям активным, логически и фактически предшествуют им и определяют объем и масштабы доходных операций.

    Как и всякий хозяйствующий субъект, банк для обеспечения своей деятельности должен располагать определенной суммой денег и материальными активами, которые и составляют его ресурсы. С точки зрения происхождения эти ресурсы состоят из собственного капитала банка и заемных средств, привлеченных им на время со стороны (занятых у других лиц). Таким образом, ресурсы банка (банковские ресурсы) — это совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в распоряжении банка и используемых им для ведения активных операций.

    Банки работают в основном на привлеченных средствах. При этом на первом-втором местах по значимости источников привлечения средств находятся деньги населения и остатки средств на счетах юридических лиц, а далее — средства, привлекаемые с помощью ценных бумаг банков, межбанковские кредиты и депозиты юридических лиц.

    Итак, подавляющую часть денег, за счет которых работает и живет банк, составляют привлеченные им средства, причем привлеченные за плату. Поэтому проблема формирования ресурсов имеет для него более важное значение, чем для любого иного хозяйствующего субъекта. Это обстоятельство порождает конкурентную борьбу за ресурсы между банками, банками и иными кредитными и прочими организациями и предприятиями, а также другие специфические особенности банковской деятельности. Следует помнить, что банковская деятельность в отличие от других видов деятельности даже в кредитно-финансовой сфере регламентируется гораздо жестче, в том числе в плане привлечения ресурсов.

    Структура ресурсов разных банков отличается большим разнообразием, что объясняется специфическими особенностями деятельности каждого конкретного банка (разница в величине капиталов, количество и характер обслуживаемых клиентов, региональные и иные особенные условия и т.д.). Рассмотрим ресурсную базу Банка в таблице 16.


    Таблица 22 – Анализ кредитных ресурсов Сбербанка России

    Показатель

    Сумма, тыс. руб.

    на 1.01.2009г

    Сумма, тыс. руб.

    на 1.02.2009г

    1

    2

    3

    Ресурсы

    1. Собственные

    674717292

    652028548

    Капитал

    2. Привлеченные

    5221799138

    5253122850

    2.1 Средства на счетах кредитных организаций

    19443966

    24937657

    2.2 Кредиты Банка России

    665987

    0

    2.3 Кредиты и депозиты других банков

    45438000

    23107756

    2.4 Просроченные проценты

    0

    0

    2.5 Межбанковские расчеты

    1098075335

    1092025728

    2.6 Средства на счетах

    949594970

    992516021

    2.7 Средства в расчетах

    88760789

    93249502

    2.8 Выпущено ценных бумаг

    164898208

    157687247

    2.9 Депозиты и другие привлеченные средства

    2854921883

    2869598939

    3. Прочие ресурсы

    841695

    809664

    А. Всего ресурсов

    5897358125

    5905961062

    Размещение ресурсов

    1. Обязательные резервы

    56790258

    58872284

    2. Денежные средства

    80930922

    44919133

    3. Межбанковские операции

    8234761492

    8799000180

    3.1 Межбанковские кредиты

    7136436988

    7682212744

    3.1.1 Просроченная задолженность

    0

    0

    3.2 Межбанковские депозиты

    2056162

    21223048

    3.2.1 Депозиты в Банке России

    0

    19000000

    3.3 Межбанковские расчеты

    1096268342

    1095564388

    4. Кредитные вложения и прочие размещенные средства

    3961582397

    4117846798

    4.1 Просроченные ссуды

    39552515

    40445552

    5. Участие в капитале

    12618799

    12805990

    6. Лизинг

    0

    0

    7. Вложения в ценные бумаги



    7.1 В долговые обязательства

    497968741

    500438776

    7.2 В учетные векселя

    0

    0

    8. Драгметаллы

    6779540

    6798237

    8.1 Операции с драгметаллами

    616977

    643415

    8.1.1 Просроченная задолженность по драгметаллам

    0

    0

    9. Прочие активы

    190986902

    194008221

    9.1 Проценты за кредит неуплаченные в срок

    39308

    326782

    9.2 Просроченная проценты по предоставленным м/б кредитам

    0

    0

    9.3 Просроченные проценты по операциям с д/м

    0

    5

    Б. Всего размещено

    12544450310

    13234250843

    Свободные кредитные ресурсы

    1587669307

    1470710399

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.