МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк"


    Согласно Правил, реальная процентная ставка (в процентах годовых) определяется как такая, что «точно дисконтирует все будущие денежные платежи потребителя по кредиту к чистой сумме выданного кредита». Расчет значения реальной процентной ставки совершается с использованием формулы:


     (3.1)


    где d – реальная процентная ставка;

    ЧСК – чистая сумма кредита, то есть сумма средств, которые выдаются потребителю или перечисляются на счет получателя в момент выдачи кредита. Чистая сумма кредита рассчитывается как основная сумма кредита, определенная согласно с условиями договора, минус сумма средств, которые удерживаются банком во время выдачи кредита, а также минус все платежи за счет собственных средств потребителя, которые совершены ним для выполнения условий получения кредита;

    t – порядковый номер периода действия кредитного договора (месяц или день);

    n – общее остаточное количество периодов действия кредитного договора (месяцев или дней) на дату расчета;

     - сумма средств, которую потребитель выплачивает банку и/или другим лицам по кредиту. К потоку включаются платежи на погашение основного долга по кредиту, процентов за пользование ним, комиссии в пользу банка, платежи в пользу третьих лиц, которые выплачиваются по условиям получения кредита и связаны с обслуживанием и погашением кредита.

    Абсолютное значение подорожания кредита (в денежном выражении) рассчитывается путем суммирования всех платежей (проценты за пользование кредитом, все платежи за сопутствующие услуги, связанные с предоставлением кредита, его обслуживанием и погашением), совершённых потребителем как в пользу банка, так и в пользу третьих лиц во время получения, обслуживания и погашения кредита[29].

    В соответствии с п. 3.5 Правил банки имеют право изменять процентную ставку по кредиту только в случае наступления случая, который не зависит от воли сторон договора и имеет непосредственное влияние на стоимость кредитных ресурсов банка. Банки не имеют право изменять процентную ставку по кредиту в связи с волеизъявлением одной из сторон (изменения кредитной политики банка)[2].

    Несмотря на то, что НБУ обязал банки отказаться от некоторых видов комиссий в их пользу (за ведение дела, договора, учет задолженности, принятие платежа), банкиры могут просто их переименовать, тем самым консервируя нынешнюю стоимость ссуд до определенного времени. Более того, последнее время, кроме разных разовых комиссий при выдаче кредита, некоторые банки ввели комиссии, которые взимают в конце срока, то есть прилагаются к последнему платежу.

    Еще одно недавнее ноу-хау, которому в свете невыгодного для банков постановления пророчат особенную популярность, - принудительное добавление к кредиту обязательного страхования жизни. Согласно с данными, банки начали использовать страховые схемы в рассрочке еще до официального введения в действие постановления НБУ (Дельта-Банк, РайффайзенБанк Аваль, OTP Bank, Правексбанк). Как правило, в таких случаях параллельно используются две программы – со страхованием и без. В первом варианте эффективные ставки могут быть выше. Однако, в Цивильном кодексе нет указания на то, что страхование жизни заемщика является обязательным (в отличие от страхования залогового имущества), ведь этот платеж иногда достигает 10% от суммы кредита. Это навязанная услуга. Не трудно догадаться, что страховые выплаты пойдут в банк. Тогда возникает вопрос: кого страхуют – заемщика или банк?

    В лучшем случае, банкам остается запасной вариант – формирование дочерних финансовых компаний, которые специализируются на потребительском кредитовании (на них, как и на кредитные союзы, действие постановления НБУ не распространяется).

    Рассмотрим позитивные и негативные стороны принятого НБУ положения.

    Среди позитивов принятых Правил:

    ¾              рынок банковских услуг станет прозрачнее, исчезнут скрытые платежи и комиссии;

    ¾              заемщики будут в большей степени информированы о ставках, которые будут способствовать уменьшению недоверия к банку;

    ¾              в долгосрочной перспективе произойдет уменьшение ставок;

    ¾              нововведение не отразится негативно на работе тех банков, которые постоянно предоставляют потребителям информацию об условиях кредитования и совокупную стоимость кредитов.

    Среди недостатков:

    ¾              клиенты временно перестанут пользоваться кредитами, снизится спрос на них;

    ¾              от нововведения пострадают банки, которые специализируются на розничных и экспресс-кредитах.

    ¾              не исключено, что банки будут стараться ввести новые скрытые комиссии, которые не попадают под действие постановления;

    ¾              часть потенциальных заемщиков может перейти в кредитные союзы, которые не обязаны вычислять реальную ставку и информировать клиентов о дополнительной комиссии [21].

    3.2 Оценка кредитной истории заемщика банка – физического лица


    Кредитная история заемщика – понятие не новое в кредитовании. Данный метод популярен в кредитовании юридических лиц, мы же рассмотрим эффективность данного метода, применяя его при кредитовании физических лиц.

    Одно из направлений снижения кредитных рисков лежит в стандартизации требований и математическом моделировании кредитоспособности и создании соответствующего компьютерного обеспечения.

    Неудовлетворительная кредитная история является вполне достаточным аргументом для отказа в предоставлении кредита.

    Стандартизация и формализация кредитной истории совершается по такому алгоритму:

    а)                отбор критериев оценки;

    б)                формулировка требований;

    в)                формализация (математическое описание) требований, которая дает возможность оценить кредитную историю в баллах.

    Математическое моделирование кредитоспособности, составляющей которой является оценка кредитной истории, показало, что ее удобно проводить по 100-балльной шкале. Минимальная допустимая оценка составляет 60 баллов.

    Существуют следующие критерии оценки кредитной истории:

    а)                наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;

    б)                длительность кредитной истории;

    в)                наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории;

    г)                 сумма кредитования на протяжении кредитной истории, и ее соотношение с суммой запрашиваемого кредита.

    В соответствии с отобранными критериями сформулированы такие требования:

    а)                не допускается наличие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;

    б)                максимальная оценка возможна при длительности кредитной истории не менее пяти лет;

    в)                если срок просроченности или пролонгации кредитов на протяжении кредитной истории составил не менее 12-ти месяцев для долгосрочных кредитов и/или 6-ти месяцев для краткосрочных – общая оценка кредитной истории не может превышать 60-ти баллов;

    г)                 максимальная оценка по четвертому критерию возможна, если отношение между объемом выполненных заемщиком кредитных обязательств на протяжении кредитной истории и суммой запрашиваемого кредита не меньше 3.

    Отбор критериев и формулировка требований проведены на основе анализа кредитных дел, срок полного выполнения обязательств по которым уже настал. При необходимости критерии и соответствующие им требования могут дополняться и уточняться.

    Общая формула оценки кредитной истории Оцi имеет следующий вид:


    Оцi=Оцn+(Оцm+ Оцс)Пд Пк, (3.2)


    где Оцn – оценка наличия или отсутствия просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату проведения оценки (наличие задолженности – 0 баллов; отсутствие задолженности – 60 баллов);

    Оцm – оценка продолжительности кредитной истории, баллы (0Оцm 20);

    Оцс – оценка соотношения между суммой погашенных кредитов и суммой запрашиваемого кредита, баллы (0Оцm20);

    Пд(к) – поправка на наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории по долгосрочным (краткосрочным) кредитам, коэффициент (0Пд(к)20).


    Оцm=4Ti  20, (3.3)


    где Тi – длительность кредитной истории, год.


    Оцс = 20/3(Ко – Заб)/Кз  20, (3.4)


    где Ко – кредиты, полученные от банка на протяжении кредитной истории, тыс. денежных единиц;

    Заб – задолженность перед банком на дату оценки, тыс. ден. ед.;

    Кз – запрашиваемый кредит;


    Пд = 1 – Тд / 12 0, (3.5)


    где Тд – максимальный срок просрочки или пролонгации долгосрочных кредитов, месяцы.


    Пк = 1 – Тк / 6  0, (3.6)


    где Тк – максимальный срок просрочки или пролонгации краткосрочных кредитов, месяцев.

    Рассчитаем кредитную историю для двух заемщиков. Использование приведенных формул продемонстрируем на примере из реальной практики. Отметим, что фамилии заемщиков – условные. Допустим, что в ПАО КБ «ПриватБанк» обратились с ходатайством о предоставлении кредита заемщики Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. (таблица 3.4).

    Таблица 3.4 – Запрашиваемые кредиты

    Показатель

    Потенциальный заемщик

    Николаенко О.В.

    Бондаренко П.В.

    Объект кредитования

    Покупка мебели

    Покупка бытовой техники

    Сумма кредита, грн.

    30 000

    1 400

    Срок кредита, мес.

    36

    12


    Оба заемщика являются клиентами ПАО КБ «Приватбанк», их кредитная история отображена в таблице 3.5.


    Таблица 3.5 – Кредитная история заемщиков

    Кредитор

    Заемщик

    Николаенко О.В.

    Бондаренко П.В.

    ПАО КБ «Приватбанк»

    Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На протяжении последних пяти лет получено 29 краткосрочных кредитов на общую сумму 95 300 грн., и три долгосрочных кредита на общую сумму 86 000 грн. Задолженность по краткосрочным кредитам – 9 500 грн. и по долгосрочным 57 000 грн. с погашением долга на протяжении следующих 78 месяцев. Кредитные обязательства выполнялись полностью и своевременно.

    Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На протяжении последних трех лет получено пять краткосрочных кредитов на общую сумму 3 620 грн. и один долгосрочный кредит на сумму 2 000 грн. Задолженность по краткосрочным кредитам – 650 грн. и по долгосрочным – 2 000 грн с погашением долга на протяжении следующих 60 месяцев. В 2008 году была пролонгация краткосрочного кредита на сумму 350 грн. сроком на 3 месяца.

    Другие кредиторы

    Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств не выявлено.

    Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств не выявлено.


    Следовательно, оценка кредитных историй Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. является такой:

    Николаенко О.В.:

    Оцi = 60 + (20 + 20)11 = 100 баллов.


    Бондаренко П.В.:

    Оцi = 60 + (12 + 14,14)10,5 = 73,07 балла.

    Возникает вопрос, насколько адекватным является именно такой способ оценки кредитных историй заемщиков.

    Известно, что критерием истины является практика. Применяя корреляционно-регрессионный анализ, мы сопоставили оценки кредитных историй заемщиков на дату заключения ними кредитных договоров с уровнем дальнейшего выполнения этими заемщиками своих кредитных обязательств по займам, срок полного погашения которых настал. После статистической обработки информации составили такую систему уравнений:

    .

    Ее решение определило зависимость между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств:

    где  - теоретический (наиболее вероятный) уровень выполнения кредитных обязательств заемщиками в зависимости от оценки их кредитных историй, %;

    х – оценка кредитной истории, баллы.

    Следовательно, между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств существует прямая зависимость: если оценка кредитной истории достигает 76,447 балла и выше – кредитный риск минимизируется; при снижении оценки до 60 баллов ожидаемый уровень выполнения кредитных обязательств падает до 89,6%.

    Теснота связи между исследуемыми переменными определена вычислением коэффициента парной корреляции .

    Довольно высокое значение коэффициента парной корреляции свидетельствует об адекватности выбранного способа оценки кредитных историй и существенной зависимости уровня возвращения кредитов от такой оценки.

    Приведенная методика показала нам эффективность проведения оценки кредитной истории заемщика для принятия решения о выдаче кредита, либо отказе о его выдаче с целью избежания риска не возврата кредита. Приведенный пример показал, что оба заемщика могут получить запрашиваемые кредиты, т.к. оценка их кредитной истории превышает минимальное значение.

    Я считаю, что применение данной методики оценки кредитной истории заемщика в ПАО КБ «Приватбанк» положительно повлияет на кредитную деятельность банка, особенно во времена экономического кризиса, когда кредитная деятельность только восстанавливается и является довольно таки рискованной [20].


    3.3 Методы регулирования кредитного риска


    Рассчитаем непокрытый риск по заёмщикам Краматорского ПриватБанка. Для этого воспользуемся данными кредитного портфеля (таблица 3.6).


    Таблица 3.6 – Кредитный портфель по Краматорскому филиалу ПриватБанка на 01.07.2009 г

    ФИО клиента

    Остаток, грн

    Группа

    Сумма резерва, грн

    1

    3

    6

    7

    Петренко

    40 000,00

    A

    800,00

    Коваленко А.А.

    3 000,00

    A

    60,00

    Кулинич В.В.

    16 208,00

    B

    810,40

    Осыпа К.О.

    1 900,00

    A

    38,00

    Косяченко В.А.

    4 040,00

    A

    80,80

    Шипилова Т.В.

    2 500,00

    B

    125,00

    Крюков М.А.

    18 865,00

    A

    377,30

    Кобыльник О.Ю.

    2 400,00

    A

    48,00

    Болотина О.Н.

    10 000,00

    A

    200,00

    Корж М.В.

    3 000,00

    A

    60,00

    Бабенко О.В.

    10 000,00

    A

    200,00

    Кирияченко Н.А.

    7 450,00

    A

    149,00

    Милютина А.Н.

    2 000,00

    A

    40,00

    Колесников Н.В.

    6 000,00

    А

    120,00

    Качура В.А.

    10 000,00

    A

    200,00

    Попова Е.Н.

    5 000,00

    A

    100,00

    Пудова А.В.

    3 000,00

    B

    150,00

    Маренченко И.В.

    25 000,00

    A

    500,00

    Закутько Е.В.

    70 000,00

    A

    1 400,00

    Лавринова Е.В.

    10 000,00

    A

    200,00

    Захаров Е.И.

    31 000,00

    A

    620,00

    Шустов Н.А.

    5 000,00

    B

    250,00

    Загорулько Н.В.

    14 994,58

    A

    299,89

    Кофонов С.Г.

    32 000,00

    A

    640,00

    Санжура О.Н.

    300 000,00

    A

    6 000,00

    Рубайло Э.Л.

    40 000,00

    A

    800,00

    Рубежанский А.В.

    2 300,00

    A

    46,00

    Стрельченко А.В.

    8 700,00

    B

    435,00

    Липкина О.Ю.

    8 731,00

    C

    1 746,20

    Степанова Е.С.

    25 563,82

    A

    511,28

    Семенова Е.С.

    25 793,34

    A

    515,87

    Верихова И.И.

    130 000,00

    А

    2 600,00

    Радько Н.Н.

    2 290,00

    B

    114,50

    Киркоров В.М.

    18 000,00

    A

    360,00

    Биушкина О.Н.

    10 000,00

    A

    200,00

    Зубко Е.П.

    14 746,25

    D

    7 373,13

    Киреев И.И.

    3 000,00

    A

    60,00

    Итого:

    929 149,99


    28 363,72

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.