Рис.
№2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.
Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов
Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.
[1] Под ликвидностью банков понимается их способность своевременно
выплачивать деньги по своим обязательствам.
[2] Каждый прогон программы дает только одно решение. На практике
руководство может пропустить программу несколько раз, чтобы проверить эффект
изменении некоторых ограничений или оцениваемых взаимосвязей.
[3] Недостаток места требует предельно упрошенного изложения
линейного программирования. Одним из упрощений является допущение, что издержки
по управлению различными видами активов прямо пропорциональны суммам, вложенным
в эти активы. Совершенно очевидно, что осуществление операций с облигациями
правительства на сумму 100 млн. долл. не обойдется банку в 10 раз дороже, чем
аналогичная операция на сумму 10 млн. долл.
[4] Остаток по балансовому счету 010 берется в расчет собственного
капитала в пределах зарегистрированного уставного фонда банка.
[5] Здесь и далее будут использоваться эти обозначения, если иное не будет
оговорено в тексте.
[6] Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные
вложения.
[7] С целью упрощения анализа, учитывая равенство объемов ресурсов и
кредитных вложений сроком до одного гола, здесь был использован показатель Т-1.
В практической деятельности банка его необходимо исчислять с учетом фактической
временной динамики данной категории ресурсов и кредитных вложений. Временной
период использования ресурсов и погашения ссуд сроком свыше 5 лет, а также
бессрочных пассивов оценен в 10 лет.
[8] В данном случае необходимо делать поправку на инфляцию. В условиях
нестабильного денежного обращения выдача краткосрочных ссуд менее инфляционно
опасна. Избежать таких потерь позволяет введение в процентную ставку
компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной стоимости.
