МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Кредитование юридических лиц в коммерческих банках

    4. Определение вероятности возникновения риска:

    4.1 Разбиение на области риска;

    4.2 Определение тенденции развития риска;

    5. Определение и анализ размера возможных потерь.

    Исходными данными для оценки риска служит информация о качественном состоянии кредитного портфеля за определенный период.

    Для получения точной оценки проанализируем риск кредитования за последние 8 лет (таблица 20).

    Более подробно остановимся на четвертом этапе в рамках разбиения области риска.


    Таблица 20 - Расчет величины риска

    п/п

    Год

    Выдано кредитов, кол. договоров

    Не погашено, кол. договоров

    Величина риска, коэффициент

    А

    1

    2

    3

    1

    2003

    9

    4

    0,45

    2

    2004

    18

    7

    0,38

    3

    2005

    14

    5

    0,42

    4

    2006

    20

    9

    0,35

    5

    2007

    24

    9

    0,37

    6

    2008

    26

    7

    0,27

    7

    2009

    29

    9

    0,31

    8

    2010

    64

    11

    0,17


    Автор методики предлагает выделить следующие области риска кредитования юридических лиц и технологию их определения:

    1.                Безрисковая область характеризуется, каким - либо размером потерь.

    2.                Область минимального риска характеризуется задержкой поступлений по кредитам, возникновением перебоев с платежами по ссуде.

    С позиции кредитного учреждения это будет означать возникновение фактора, определяющего ликвидность банка в целом.

    3.                Перебои с поступлением финансовых ресурсов ведут к нарушению технологического режима работы банка, недополучению прибыли, сдерживанию уровня развития организации.

    4.                Область повышенного риска характеризуется длительными задержками в поступлении платежей по ссуде.

    5.                Область критического риска характеризуется непогашением до 50% общего объема выданных кредитных ресурсов по тому или иному виду кредитования.

    6.                Область катастрофического риска характеризуется непогашением до 75% общего объема выданных кредитных ресурсов.

    Границы указанных областей определяются следующими относительными показателями:

    1.                Граница области минимального риска определяется отношением величины просроченных кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов. Значение данного показателя необходимо поддерживать до 0,12.

    2.                Граница области повышенного риска определяется отношением величины непогашенных кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов. Значение данного показателя необходимо поддерживать до 0,25.

    3.                Граница области критического риска определяется отношением непогашенных кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов. Значение данного показателя необходимо поддерживать до 0,50.

    4. Граница области катастрофического риска определяется отношением величины непогашенных кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов.

    Значение данного показателя необходимо поддерживать до 0,75.

    Исходя из значений показателя величины риска за период с 2003г. по

    2010г., можно выделить следующие области риска: с 2003г. по 2007г., включительно, кредитный портфель находился в области критического риска, из-за увеличения просроченных платежей по ссудам, а также количества непогашенных договоров, обусловленного не устойчивым финансовым положением потенциальных заемщиков.

    С 2008г. по 2010г. кредитование юридических лиц находится в области повышенного риска, так как в результате ужесточения контроля банка за кредитоспособностью заемщиков, значительного сократился объем не погашенных кредитов, а просроченные договора отсутствуют вообще.

    На величину риска влияет множество факторов.

    Основную тенденцию изменения риска определим с помощью аналитического выравнивания.

    Этот метод состоит в отыскании аналитической формулы прямой или кривой которая наиболее точно отражала бы основную тенденцию изменения уровней ряда в течение определенного периода.

    На основе данных о величине риска кредитования юридических лиц в дополнительном офисе №8599/0111 Курганского отделения №8599 Сбербанка России за период с 2003г. по 2010г. методом аналитического выравнивания выявим основную тенденцию развития показателя риска.

    Для этого используем технику выравнивания ряда динамики по параболе: .

    Параметры  согласно методу наименьших квадратов находятся решением следующей системы нормальных уравнений:



    Исходные данные представлены в таблице 21.


    Таблица 21 - Выравнивание по параболе ряда динамики риска кредитования юридических лиц

    п/п

    Год

    Величина

    риска,

    Номер

    года, t

    t2

    t4

    yt

    yt2

    yi -

     (yi - ) 2

    А

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    1

    2003

    0,45

    -7

    49

    2401

    -3,15

    22,05

    0,02

    0,0004

    2

    2004

    0,38

    -5

    25

    625

    -1,9

    9,5

    -0,03

    0,0009

    3

    2005

    0,42

    -3

    9

    81

    -1,26

    3,78

    0,02

    0,0004

    4

    2006

    0,35

    -1

    1

    1

    -0,35

    0,35

    -0,03

    0,0009

    5

    2007

    0,37

    1

    1

    1

    0,37

    0,37

    0,03

    0,0009

    6

    2008

    0,27

    3

    9

    81

    0,81

    2,43

    -0,03

    0,0009

    7

    2009

    0,31

    5

    25

    625

    1,55

    7,75

    0,05

    0,0025

    8

    2010

    0,17

    7

    49

    2401

    1, 19

    8,33

    -0,03

    0,0009

    9

    Итого

    2,72

    0

    168

    6216

    -2,74

    54,56

    0

    0,0078


    Из таблицы находим: =2,72; =-2,74; =168; 6216; 54,56. Решив, с помощью полученных данных, систему уравнений получили следующие значения параметров a=0,361; b=-0,016; c=-0,001

    Таким образом, получим следующее уравнение параболы: . Подставляя в данное уравнение последовательно значения t, находим выровненные уровни  (таблица 22).


    Таблица 22 - Фактическая величина риска и величина риска, рассчитанная методом наименьших квадратов

    п/п

    Год

    Фактическая величина

    риска

    Теоретическая величина

    Риска

    А

    1

    2

    1

    2003

    0,45

    0,42

    2

    2004

    0,38

    0,41

    3

    2005

    0,42

    0,40

    4

    2006

    0,35

    0,38

    5

    2007

    0,37

    0,34

    6

    2008

    0,27

    0,30

    7

    2009

    0,31

    0,26

    8

    2010

    0,17

    0,21

    9

    итого

    2,72

    2,72


    Если расчеты выполнены, верно, то . В нашем случае: =2,72, следовательно, значения уровней выровненного ряда найдены, верно.

    Полученные уравнение показывает, что наблюдается тенденция снижения риска: с 2003г. по 2010г. величина риска в среднем снижалась на 2*0,001=0,002 пункта в год.

    Фактические и расчетные значения величины риска представлены в виде графика (рисунок 8).


    Рисунок 8 - Аналитическое выравнивание уровня риска


    Соединив точки, построенные по фактическим данным, получим ломаную линию, на основании которой затруднительно вынести суждение о характере общей тенденции в изменении величины риска.

    Тенденция снижения величины риска в изучаемом периоде отчетливо проявляется в результате построения выровненной параболы по данным рассчитанным методом наименьших квадратов: .

    Из рисунка видно что, несмотря на значительные колебание величины кредитного риска по годам, наблюдается его снижение.

    Необходимо оценить данный показатель в будущих периодах. По данным таблицы 12, на основе исчисленного уравнения  экстраполяцией при t=9 определим ожидаемую величину риска в 2011г.:


    =0,361-0,016*9-0,001*81=0,14


    Результат экстраполяции прогнозируемого явления получают с помощью интервальных оценок. Для этого необходимо определить границы интервалов по формуле:



    где  - коэффициент доверия по распределению Стьюдента;


     - остаточное среднее квадратическое


    отклонение от тренда, скорректированное по числу степеней свободы;

    n - число уровней ряда динамики;

    m - число параметров адекватной модели тренда (для уравнения

    прямой m = 2).

    Вероятностные границы интервала прогнозируемого явления:



    Рассчитаем прогнозируемые доверительные интервалы величины риска на 2011г.

    Если n = 8 и m = 2, то число степеней свободы равно 6. Тогда при доверительной вероятности, равной 0,95 (т.е. при уровне значимости случайностей = 0,05) коэффициент доверия =2,4469 (по таблице Стьюдента),  =0,0361.

    Зная точечную оценку прогнозируемого значения величины риска =0,14, определим вероятностные границы интервала по формуле:



    Следовательно, с вероятностью 95% можно утверждать, что величина риска в 2011г. не менее чем 0,05, но и не более чем 0,22. По результатам проведенной оценки риска кредитования юридических лиц можно сделать следующий вывод: за анализируемый период риск кредитных операций достаточно высок, однако наблюдается тенденция к его снижению.

    В 2010г. кредитный портфель юридических лиц находится в области повышенного риска, тогда как в 2009г. он относился к области критического риска. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что значительно улучшилась организация кредитования юридических лиц.

    Однако прогноз риска на 2011г. показал, что ситуация практически не изменится и риск кредитных операций останется повышенным. С этой целью предлагается использовать несколько моделей позволяющих в некоторой степени устранить выявленные недостатки и обеспечить наращивание клиентской базы при достижении оптимального уровня риска кредитных операций.

    Расчетные значения величины риска по количеству вкладов представлены в таблице 23.



    Таблица 23 - Расчет величины риска по количеству вкладов

    № п/п

    Год

    Кол-во оформленных вкладов, млн. р

    Сумма вкладов, млн. р

    Остаток на 1.01., млн. р

    А

    1

    2

    3

    1

    1999

    325

    1227

    128

    2

    2000

    340

    1234

    134

    3

    2001

    295

    1223

    147

    4

    2002

    380

    1249

    158

    5

    2003

    397

    1243

    169

    6

    2004

    369

    1267

    173

    7

    2005

    347

    1252

    185

    8

    2006

    332

    1275

    153

    9

    2007

    383

    1289

    165

    10

    2008

    392

    1267

    143

    11

    2009

    383

    1284

    177

    12

    2010

    377

    1275

    184

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.