МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Кредитная политика коммерческого банка "Союзобщемашбанк"

    R1, ... Rn,— размер рисков, связанных с данной кредитной опера­цией;

    Kвл — сумма кредитных вложений по заемщику;

    Е — корректирующий коэффициент, учитывающий действие внешних факторов для данного клиента банка.

    Корректирующий коэффициент Е определяется как отноше­ние суммы всех возможных содействующих факторов (включая факторы, формирующие риск региона, неустойчивость валютных курсов, платежеспособность покупателей клиента, отказ от при­нятия или оплаты товара клиентом, нарушение сроков оплаты счетов клиентом, изменение цен на сырье, материалы и продук­цию, конкурентоспособность продукции клиента, нарушения, хищения, спрос на ссуды со стороны других клиентов, имеющиеся кредитные ресурсы банка и т.д.) к сумме внешних факторов.

    В широком смысле кредитный риск - это риск потерь, возникающих в результате неспособности партнера по сделке своевременно выполнить свои обязательства. Как уже отмечалось, полная вероятностная модель кредитного риска практически не реализуема. Поэтому приходится идти на сознательное "огрубление" модели; в простейшем случае используется модель, основанная на следующих двух параметрах:

    ·               величине потенциальных потерь L в случае невыполнения обязательств партнером по сделке;

    ·               вероятности невыполнения обязательств партнером по сделке P.

    Оценка параметров L и P в случае обычных кредитов выполняется сравнительно просто: грубо говоря, потери равны сумме кредита, а прибыль - это доход, обусловленный условиями договора. В случае срочных контрактов потенциальные потери имеют более сложную природу, поскольку необходимо учитывать длительность контрактов. В простейших моделях величина потенциальных потерь пропорциональна квадратному корню из длительности контракта. Например, потенциальные потери по 4- месячному кредиту в два раза выше потенциальных потерь по одномесячному кредиту.

    Оценка вероятности несостоятельности выполняется на основе имеющейся кредитной истории. При этом поскольку кредитная история, как правило, недостаточна для надежной оценки каждого клиента, приходится использовать "объединенную" кредитную историю для группы всех клиентов с аналогичным рейтингом. Так, на ММВБ для оценки вероятности несостоятельности клиринговых членов используется вся история платежей по нетто-обязательствам в секции срочного рынка и определяется вероятность несостоятельности клирингового члена, общая для всех клиринговых членов.

    Точность оценки риска банка при кредитовании отдельного заемщика зависит от качества информации, на которой основана оценка. Банк дол­жен организовать и обеспечить отбор необходимой информации, ее обновление и хранение при максимальной доступности. Ис­точниками достоверной информации являются проведение бан­ком теоретических и практических исследований (экспери­ментов), получение своевременной и квалифицированной кон­сультации.

    Учет всех разнонаправленных и многообразных факторов даст возможность верно определить степень допустимости об­щего риска по отдельному заемщику и в целом по банку.

           Кредитная политика банка определяется, во-первых, общими, установками относительно операций с клиентурой, которые тщательно разрабатываются и фиксируются в меморандуме о кредитной политике, и, во-вторых, практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете способность управлять риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений.

           В процессе управления кредитным риском коммерческого банка можно выделить несколько общих характерных этапов:

    - разработка целей и задач кредитной политики банка;

    - создание административной структуры управления кредитным риском и системы принятия административных решений;

    - изучение финансового состояния заемщика;

    - изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей;

    - разработка и подписание кредитного соглашения;

    - анализ рисков невозврата кредитов;

    - кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд;

    -мероприятия по возврату просроченных и сомнительных ссуд и по реализации залогов.

    Резерв на возможные потери по ссудам.

    Необходи­мость формирования резерва на возможные потери по ссудам (РВПС) обусловлена кредит­ными рисками в деятельности банков. Резерв на воз­можные потери по ссудам формируется за счет от­числений, относимых на расходы банков. Резерв на возможные потери по ссудам используется только для покрытия непогашенной клиентами (банками) ссудной задолженности по основному долгу. За счет указанного резерва производится списание потерь по нереальным для взыскания ссудам банков.

    РВПС формируется (корректируется) ежемесячно в последний рабочий день месяца в валюте РФ.

    Как видно из таблицы 5, размер отчислений в РВПС составляет:

    • по ссудам 1 группы риска — 1% основного долга;

    • по ссудам 2 группы риска — 20% основного долга;

    • по ссудам 3 группы риска — 50% основного долга;

    • по ссудам 4 группы риска — 100% основного долга.












    Таблица 5.

    Классификация ссуд, исходя из формализованных критериев оценки кредитных рисков

    Характеристика ссуды

    Величина резерва (в %) к сумме задолженности

    1

    2

    Стандартные ссуды

    Текущие ссуды, независимо от обеспечения при отсутствии просроченной уплаты процентов: кроме льготных текущих ссуд и ссуд инсайдерам.

    Обеспеченные ссуды:

    -         текущие при наличии просроченной уплаты процентов до 5 дней включительно;

    -         при наличии просроченной задолженности по основному долгу до 5 дней включительно;

    -         переоформленные один раз без изменения условий договора.


    1

    Нестандартные ссуды

    Обеспеченные ссуды:

    -         текущие при наличии просроченной уплаты процентов от 6 до 30 дней включительно;

    -         при наличии просроченной задолженности по основному долгу от 6 до 30 дней включительно;

    -         переоформленные два раза без изменения условия договора;

    -         переоформленные один раз с изменением условий договора.

    Недостаточно обеспеченные ссуды:

    -         текущие при наличии просроченной уплаты процентов до 5 дней включительно;

    -         при наличии просроченной задолженности по основному долгу до 5 дней включительно;

    -         переоформленные один раз без изменения условия договора.

    Льготные текущие ссуды и текущие ссуды инсайдерам при отсутствии просроченной уплаты процентов.

    20

    Сомнительные ссуды

    Обеспеченные ссуды:

    -         текущие при наличии просроченной уплаты процентов от 31 до 180 дней включительно;

    -         при наличии просроченной задолженности по основному долгу от 31 до 180 дней включительно;

    -         переоформленные два раза с изменением условий договора;

    -         переоформленные более двух раз, независимо от наличия изменений условий договора.

    Недостаточно обеспеченные ссуды:

    -         текущие при наличии просроченной уплаты процентов от 6 до 30 дней включительно;

    -         при наличии просроченной задолженности по основному долгу от 6 до 30 дней включительно;

    -         переоформленные два раза без изменения условия договора.

    -         переоформленные один раз  изменением условий договора.

    Необеспеченные ссуды:

    -         текущие при наличии просроченной уплаты процентов до 5 дней включительно;

    -         при наличии просроченной задолженности по основному долгу до 5 дней включительно.

    Льготные ссуды и ссуды инсайдерам при наличии просроченной оплаты основного долга и процентов до 5 дней включительно.

    50

    Безнадежные ссуды

    Обеспеченные ссуды:

    -         текущие при наличии просроченной уплаты процентов свыше 180 дней;

    -         при наличии просроченной задолженности по основному долгу свыше 180 дней.

    Недостаточно обеспеченные ссуды:

    -         текущие при наличии просроченной уплаты процентов свыше 30 дней;

    -         при наличии просроченной задолженности по основному долгу свыше 30 дней;

    -         переоформленные два раза с изменениями условий договора.

    -         переоформленные более двух раз, независимо от наличия  изменений условий договора.

    Необеспеченные ссуды:

    -         текущие при наличии просроченной уплаты процентов свыше 5 дней;

    -         при наличии просроченной задолженности по основному долгу свыше 5 дней;

    -         переоформленные хотя бы один раз с изменениями условий договора;

    -         переоформленные более одного раза, независимо от наличия изменения условия договора.

    Льготные ссуды и ссуды инсайдерам при наличии просроченной уплаты основного долга или процентов свыше 5 дней.

    100

    Общая величина расчетного резерва на возмож­ные потери по ссудам определяется как сумма расчет­ных величин резерва в разрезе отдельных ссудных за­долженностей, отнесенных к одной из четырех групп риска на основе критериев классификации ссуд.


    4.3 Краткая характеристика ОАО КБ «Союзобщемашбанк»


    Акционерный коммерческий банк "Союзобщемашбанк" (Открытое акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ 25 ноября 1994 года, имеет Генеральную лицензию на осуществление банковских операций № 3162 от 27 июня 2002 года, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФКЦБ РФ на осуществление:

    Деятельности по управлению ценными бумагами -№ 077-06091-001000 от 25 июня 2002;

    Дилерской деятельности -№ 077-06087-010000 от 25 июня 2002;

    Депозитарной деятельности -№ 077-06094-000100 от 25 июня 2002;

    Брокерской деятельности -№ 077-06077-100000 от 25 июня 2002.

    Акционерами Банка являются 39 юридических и физических лиц.
    Среди них: Московский машиностроительный завод "Рассвет", ЗАО "Югра-холдинг", Страховая компания "Энергия ЛТД", торгово-посреднические фирмы, а также нерезидент Российской Федерации - компания "Хедлей Файненс Лимитед" и др. Зарегистрированный оплаченный Уставный капитал Банка по состоянию на 01.01.03 г. составляет 65 млн. рублей, размер собственных средств (капитал банка) - 969,0 млн. рублей.

    Банк имеет представительства в г. Волгоград, Смоленск, Мытищи, Назрань, Махачкала; 2 отделения в г. Москва.

    Операции на денежных рынках являются для Банка, прежде всего, средством обеспечения необходимого уровня текущей и краткосрочной ликвидности, а также инструментом, обеспечивающим надежное размещение краткосрочных пассивов. К ним относятся привлечение и предоставление межбанковских кредитов в рублях и иностранной валюте, банкнотные операции, конверсионные операции и операции на международном валютном рынке, а также конверсионные операции для клиентов Банка – юридических и физических лиц.

    АКБ "Союзобщемашбанк" закрепил свое присутствие на рынке межбанковского кредитования путем увеличения числа банков-контрагентов и объемов проводимых операций.

    АКБ "Союзобщемашбанк" активно работает на рынке наличной иностранной валюты. Предлагаемые Банком тарифы очень гибкие и зависят от конкретных условий сделок. Важно, что они соответствуют рыночному уровню, и банк-контрагент получает качественное обслуживание по всему спектру операций с банкнотой (не только доллары и Евро, но и любая другая валюта, которая котируется на наличном рынке).

    Нашим клиентам предоставляются следующие услуги:

    Исполнение клиентских поручений на перевод, либо зачисление средств клиента в валюте, отличной от валюты счета клиента, по предложенному Банком курсу и оформление сделок на рынке;

    Исполнение распоряжений по счету клиента до 16:00 по московскому времени;

    Содействие возврату, изменению реквизитов платежа, розыску не дошедших до получателя и ожидаемых сумм, согласно тарифам;

    Зачисление средств, поступивших на счет клиента, в режиме реального времени по мере получения кредитовых авизо от иностранных банков-корреспондентов.

    Пресса о Банке (за последнее время):

    26 апреля 2004

    Журнал "Компания" (№ 16-17(312-313) от 26 апреля 2004 года) опубликовал рейтинг "Крупнейшие российские банки по размеру собственного капитала на 01.03.04 г.”, в котором АКБ "Союзобщемашбанк" занял 93 место (собственный капитал- 1 342 085 тыс. руб.).

    26 апреля 2004

    Журнал "Профиль" (№ 16 от 26 апреля 2004 года) опубликовал рейтинг "100 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала" на 1 марта 2004 года, в котором АКБ "Союзобщемашбанк" занял 81 место (капитал-1 309 905 тыс. р.), а по размеру активов-136.

    13 апреля 2004

    Газета “Известия” в тематическом приложении "Банк" (№ 66 от 13 апреля 2004 года) опубликовала “Рейтинг "Известий”. Основные финансовые показатели деятельности банков Москвы на 1 января 2004 года”, в котором АКБ "Союзобщемашбанк" занял 72 место (собственный капитал- 1 314 118 тыс. руб., активы- 3 510 271 тыс. руб.).

    29 марта 2004

    Журнал "Компания" (№ 12(308) от 29 марта 2004 года) опубликовал рейтинг "Крупнейшие российские банки по размеру собственного капитала на 01.02.04 г.", в котором АКБ "Союзобщемашбанк" занял 91 место (собственный капитал - 1 336 899 тыс. руб.).

    08 марта 2004

    Журнал "Профиль" (№9 от 8 марта 2004 года) опубликовал рейтинг "100 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала" на 1 января 2004 года, в котором АКБ "Союзобщемашбанк" занял 78 место (капитал;-1 309 965 тыс.р.). Кроме того, АКБ "Союзобщемашбанк" находится на 29 месте среди банков в рейтинге "Самые надежные из 100 крупнейших российских банков (на 1 января 2004 года)".

    01 марта 2004

    Журнал "Компания" (№ 8(304) от 01 марта 2004 года) опубликовал рейтинг "Крупнейшие российские банки по размеру собственного капитала на 01.01.04 г.", в котором АКБ "Союзобщемашбанк" занял 88 место (собственный капитал - 1 332 406 тыс. руб.).

    В Приложении 6 представлен Баланс Банка по состоянию на 01.04.2004г., в Приложении 7 Отчет о прибылях и убытках за I квартал 2004г.



    Заключение

    В современных условиях особое значение приобретают принципы рационального кредитования, требующие надежной оценки не только объекта, субъекта и качества обеспечения, но и уровня маржи, доход­ности кредитных операций, снижения риска. Важным становится и соблюдение технологии кредитования, правил выдачи и погашения ссуд, текущего наблюдения и анализа кредитных операций.

    Банки, являясь, по сути, коммерческими предприятиями, накладывают коммерческий характер и на всю систему их деятельности по кредитова­нию. Прежде всего, исходя из принципа прибыльности банковскою хозяйства, банковские ссуды являются платными. Но дело не только в этом. Банки как торговые предприятия торгуют, прежде всего, своими ресурсами, размещая их в кредитные операции. Именно поэтому в нормальном (бескризисном, безинфляционном) хозяйстве для банков, выступающих прежде всего как крупные кредитные институты, доход от кредитной деятельности является основополагающим. В прибыли амери­канских банков на доходы от кредитных операций приходится подав­ляющая часть — более 60%.

    Размер кредитного продукта банка зависит не только от объема его собственных средств, но и от привлеченных ресурсов. В современной рыночной системе торговать большим объемом средств можно лишь тогда, когда банк дополнительно привлек средства своих клиентов. Поскольку банк привлекает ресурсы не для себя, а для других, то оказывается, что объем кредитного продукта становится тем выше, чем больше масса аккумулируемых им на началах возвратности денежных средств.

    Особенность современной системы кредитования состоит в ее зависимости не только от собственных и привлеченных ресурсов, но и от определенных норм, которые устанавливает Центральный банк для коммерческих банков, осуществляющих кредитование клиентов. Центральный банк РФ, к примеру, регламентирует норму обязательных отчислений в централизованные резервы. Есть и другие нормативы, в том числе в виде минимальных денежных резервов, создаваемых в коммерческом банке, в форме регламентации объемов особо крупных кредитов, параметров ликвидности баланса банка, когда обязательства банка соизмеряются с размером ликвидных средств.

    Существенным признаком современной системы кредитования явля­ется ее договорная основа. В сравнении с прежней системой декларация об этом не кажется столь примитивным и элементарным моментом. На одном из известных витков истории распределительного денежного хозяйства договоры банков с клиентами действительно появились. К сожалению, однако, они носили формальный характер, их экономическая значимость проявлялась слабо. Только тогда, когда возникли коммер­ческие стимулы, когда и банк, и его клиенты ощутили последствия нарушения соглашения, а между ними, кредитный договор становится той силой, которая укрепляет ответственность как кредитора, так и заемщика.

    В целом за последние годы современная система кредитования, тем не менее, проделала значительный путь развития. По-существу изменилась не только философия банковского дела, но и технология кредитных операций.

    Специфика современной практики кредитования состоит, однако, в том, что российские банки в ряде случаев не обладают единой мето­дической и нормативной базой организации кредитного процесса, Старые банковские инструкции, регламентирующие кредитные операции и сориентированные на распределительную систему, оказались неприем­лемыми для условий рынка. Ситуация такова, что каждый коммерческий банк поэтому, исходя из своего опыта, вырабатывает свои подходы, свою систему кредитования, хотя совершенно очевидно, что есть непреложные общие организационные основы, отражающие междуна­родный и отечественный опыт и позволяющие банкам существенно упорядочить свои кредитные отношения с клиентом, улучшить возврат­ность ссуд.

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.